Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия XWAMI Multi-Layer MMRec

Стратегия переносит эксперт Exp_XWAMI_NN3_MMRec.mq5 в StockSharp. Три независимых слоя (A/B/C) запускают индикатор XWAMI на разных таймфреймах и объединяют сигналы в одну неттинговую позицию. Каждый слой повторяет собственный MagicNumber оригинала, включая алгоритм перерасчёта лота (MMRec) и уровни защиты.

Логика торговли

  • Для каждого слоя строится ряд импульса цена - цена[iPeriod] по выбранному типу цены. Разность проходит через четыре последовательных сглаживания (настраиваемые методы и длины), формируя линии up и down индикатора XWAMI.
  • Сигналы оцениваются на сдвиге SignalBar. Если на предыдущем баре up > down, слой закрывает продажи и разрешает покупку, когда на последнем баре up <= down. Если на предыдущем баре up < down, закрываются покупки и разрешается продажа при условии up >= down.
  • Перед открытием позиции в новом направлении стратегия закрывает противоположные позиции других слоёв, чтобы соблюдать неттинговую модель StockSharp. Это соответствует закрытию встречного ордера с другим MagicNumber в MQL.
  • Стоп-лосс и тейк-профит (в пунктах цены) проверяются на каждом завершённом баре по максимуму/минимуму свечи и при срабатывании немедленно закрывают позицию слоя.

Перерасчёт лота (MMRec)

Каждый слой ведёт скользящее окно последних сделок. Если число убыточных сделок в окне достигает порога LossTrigger, объём снижается с нормального (NormalVolume) до уменьшенного (SmallVolume). При меньшем количестве проигрышей объём возвращается к нормальному. Для покупок и продаж счётчики ведутся раздельно, как в исходном модуле MMRec.

Параметры

  • Layer?CandleType — таймфрейм слоя (по умолчанию: A=8h, B=4h, C=1h).
  • Layer?Period — сдвиг для расчёта импульса.
  • Layer?Method1..4, Layer?Length1..4, Layer?Phase1..4 — настройки четырёх ступеней сглаживания XWAMI.
  • Layer?AppliedPrice — тип цены (close, open, weighted, Demark и т.д.).
  • Layer?SignalBar — сдвиг бара для оценки сигнала.
  • Layer?AllowBuy/SellOpen, Layer?AllowBuy/SellClose — разрешения на открытия и закрытия.
  • Layer?NormalVolume, Layer?SmallVolume — объём сделки в нормальном и уменьшенном режимах.
  • Layer?BuyTotalTrigger, Layer?BuyLossTrigger, Layer?SellTotalTrigger, Layer?SellLossTrigger — параметры MMRec для смены объёма.
  • Layer?StopLossPoints, Layer?TakeProfitPoints — стоп-лосс и тейк-профит в пунктах (0 отключает уровень).

Особенности

  • В StockSharp используется единая неттинговая позиция, поэтому при конфликте сигналов противоположные позиции закрываются прежде чем открывать новую.
  • Этап Tillson T3 реализован вручную на C#, остальные методы сглаживания используют стандартные индикаторы StockSharp (SMA, EMA, SMMA/RMA, LWMA, Jurik).
  • История сделок отслеживается внутри стратегии, поэтому поведение MMRec сохраняет пороги оригинального эксперта без обращения к истории терминала.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XWAMI multi-layer strategy using triple WMA for trend alignment.
/// </summary>
public class XwamiMultiLayerMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _midPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevMid;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int MidPeriod
	{
		get => _midPeriod.Value;
		set => _midPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public XwamiMultiLayerMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA", "Indicators");

		_midPeriod = Param(nameof(MidPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Mid Period", "Medium WMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevMid = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevMid = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var mid = new ExponentialMovingAverage { Length = MidPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, mid, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, mid);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal midVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevMid = midVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevMid == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevMid = midVal;
			return;
		}

		// Fast crosses above mid with trend alignment (fast > slow)
		if (_prevFast.Value <= _prevMid.Value && fastVal > midVal && fastVal > slowVal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below mid with trend alignment (fast < slow)
		else if (_prevFast.Value >= _prevMid.Value && fastVal < midVal && fastVal < slowVal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevMid = midVal;
	}
}