日本語 JA
GitHub で見る

XWAMI 多層 MMRec ストラテジー

このストラテジーは元の Exp_XWAMI_NN3_MMRec.mq5 エキスパートアドバイザーを StockSharp にポートします。3つの独立した層（A/B/C）が異なる時間軸で XWAMI モメンタムインジケーターを実行し、それらのシグナルを単一のネッティングポジション内で組み合わせます。各層は MetaTrader バージョンの対応する MagicNumber をエミュレートし、マネー管理カウンターと保護レベルを含みます。

トレーディングロジック

  • 各層について、選択した適用価格を使用して 価格 - 価格[iPeriod] としてモメンタムシリーズが計算されます。差は4つの逐次スムーザー（設定可能なメソッドと長さ）を通過して、XWAMI インジケーターの "up" と "down" ラインを得ます。
  • シグナルは SignalBar シフトで評価されます。前のバーが up > down だった場合、その層のショートがクローズされ、最新のバーが up <= down を示す場合にロングエントリーが許可されます。前のバーが up < down だった場合、ロングがクローズされ up >= down のときにショートエントリーが許可されます。
  • 新しい方向に開く前に、ストラテジーは StockSharp のネッティングモデルを尊重するために他の層からすべての反対ポジションをフラットにします。これは MQL コードで反対の magic-number 取引をクローズする動作を反映します。
  • オプションのストップロスとテイクプロフィットレベル（価格ポイントで表現）は、ローソク足の高値/安値を使用して完成した各ローソク足で確認されます。ヒットした場合、その層の即時エグジットを強制します。

マネー管理カウンター

各層はその最新の取引の継続的な履歴を保持します。設定されたルックバック内の損失数が LossTrigger に達するたびに、ポジションサイズは通常ボリュームから削減（"Small"）ボリュームに切り替わります。成功した取引または少ない損失カウントは通常サイズに戻ります。買いと売りの方向は元の MMRec ヘルパーとまったく同様に、それぞれ独自のカウンターを維持します。

パラメーター

ストラテジーは MQL エキスパートの完全なパラメーターセットを公開します：

  • Layer?CandleType – 層が使用するローソク足タイプ（時間軸）（デフォルト：A=8h、B=4h、C=1h）。
  • Layer?Period – モメンタムシリーズの構築に使用するラグ。
  • Layer?Method1..4、Layer?Length1..4、Layer?Phase1..4 – 4つの XWAMI ステージのスムージング設定。
  • Layer?AppliedPrice – インジケーターに供給する価格式（終値、始値、加重、Demark など）。
  • Layer?SignalBar – シグナルバーのシフト（0 = 現在、1 = 最後に閉じたバー、デフォルト 1）。
  • Layer?AllowBuy/SellOpen と Layer?AllowBuy/SellClose – エントリーとエグジットの許可。
  • Layer?NormalVolume、Layer?SmallVolume – 通常モードと削減モードの取引サイズ（ロットまたは単位）。
  • Layer?BuyTotalTrigger、Layer?BuyLossTrigger、Layer?SellTotalTrigger、Layer?SellLossTrigger – 削減ボリュームへの切り替えを制御する MMRec カウンター。
  • Layer?StopLossPoints、Layer?TakeProfitPoints – 価格ポイントの保護レベル（0 でレベルを無効化）。

注意事項

  • StockSharp バージョンは単一のネットポジションを使用します。2つの層が一致しない場合、シグナルの意図した順序を維持しながらヘッジを避けるために、新しい方向に入る前に反対のポジションがクローズされます。
  • Tillson T3 ステージは元のスムージングアルゴリズムとのパリティを維持するために C# で直接実装されています。他のスムージングモードは StockSharp の組み込みインジケーター（SMA、EMA、SMMA/RMA、LWMA、Jurik）にマップされます。
  • プラットフォーム間で過去の取引クエリが異なるため、MMRec ロジックはストラテジー内で完了した取引を追跡し、ターミナル履歴をスキャンせずに同じ閾値を再現します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XWAMI multi-layer strategy using triple WMA for trend alignment.
/// </summary>
public class XwamiMultiLayerMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _midPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevMid;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int MidPeriod
	{
		get => _midPeriod.Value;
		set => _midPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public XwamiMultiLayerMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA", "Indicators");

		_midPeriod = Param(nameof(MidPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Mid Period", "Medium WMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevMid = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevMid = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var mid = new ExponentialMovingAverage { Length = MidPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, mid, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, mid);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal midVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevMid = midVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevMid == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevMid = midVal;
			return;
		}

		// Fast crosses above mid with trend alignment (fast > slow)
		if (_prevFast.Value <= _prevMid.Value && fastVal > midVal && fastVal > slowVal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below mid with trend alignment (fast < slow)
		else if (_prevFast.Value >= _prevMid.Value && fastVal < midVal && fastVal < slowVal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevMid = midVal;
	}
}