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Martingail Expert 策略

概述

  • 将 MetaTrader 5 的 MartingailExpert.mq5 顾问迁移到 StockSharp。
  • 使用可配置的随机指标 %K、%D 及平滑参数产生交易信号。
  • 组合了顺势加仓与逆势加仓的马丁格尔网格结构，逐步放大仓位规模。
  • 采用净持仓模型，只维护一个多头或空头的合并仓位。

交易逻辑

入场条件

  1. 策略处理 CandleType 指定周期的已完成 K 线。
  2. 随机指标取上一根完结 K 线的值，对应 MQL 中 iStochastic(..., 1) 的行为。
  3. 满足以下条件时开多：
    • 上一个 %K 高于上一个 %D；
  • 上一个 %D 高于 BuyLevel；
  • 当前没有持仓。
  1. 满足以下条件时开空：
    • 上一个 %K 低于上一个 %D；
    • 上一个 %D 低于 SellLevel；
    • 当前没有持仓。
  2. 所有市价单都会将 Volume 归一化到最近的 Security.VolumeStep 步长。

仓位扩展

  • ProfitPips 定义了顺势加仓的距离（以点为单位）。
    • 多头：当 K 线最高价触及 lastEntryPrice + ProfitPips * positionCount 时，再下单一个基础手数。
    • 空头：当 K 线最低价触及 lastEntryPrice - ProfitPips * positionCount 时，再下单一个基础手数。
  • StepPips 定义了逆势加仓（马丁格尔）的距离。
    • 多头：当最低价跌至 lastEntryPrice - StepPips 时，下一单的数量为 lastVolume * Multiplier。
    • 空头：当最高价涨至 lastEntryPrice + StepPips 时，下一单的数量同样为 lastVolume * Multiplier。
  • 每笔成交都会刷新 lastEntryPrice、lastVolume 以及当前持仓计数。

平仓逻辑

  • 保存最近一次成交的价格，用于判断平仓。
  • 当价格达到 lastEntryPrice ± ProfitPips（多头使用最高价，空头使用最低价）时，使用市价单全部离场。
  • 持仓归零后，所有马丁格尔状态变量立即重置。

参数说明

参数 默认值 描述
Volume 0.03 初始下单及顺势加仓的基础手数。
Multiplier 1.6 逆势加仓时的马丁格尔倍数。
StepPips 25 触发逆势加仓的点数距离。
ProfitPips 9 用于止盈及顺势加仓的点数距离。
KPeriod 5 随机指标 %K 的计算周期。
DPeriod 3 随机指标 %D 的平滑周期。
Slowing 3 应用于 %K 的额外平滑长度。
BuyLevel 20 允许做多的最小 %D 值。
SellLevel 55 允许做空的最大 %D 值。
CandleType 5 分钟 构建 K 线和指标的时间框架。

实现细节

  • 点值通过 Security.PriceStep 计算，若价格有 3 或 5 位小数，则自动乘以 10 来复现 MQL 的点差算法。
  • 订单数量按照 Security.VolumeStep 向下取整，若结果小于允许的最小步长则不会下单。
  • 由于使用高层 API，策略通过 K 线的最高价/最低价来近似原策略在每个 tick 上的触发行为。
  • OnOwnTradeReceived 事件用于记录真实成交价格和数量，保持马丁格尔序列的准确性。

使用建议

  • 将 CandleType 调整为与原始 MT5 模板相同的周期（通常为 M5），以获得接近的表现。
  • 确保品种的价格步长和手数步长在证券信息中正确配置，否则需要手动校准 Volume、StepPips 与 ProfitPips。
  • 马丁格尔策略会在不利行情中增加风险，建议结合外部风控（止损或资金限制）。

与原版的差异

  • StockSharp 版本基于已完成的 K 线进行计算，并利用最高/最低价近似原有的逐 Tick 判断。
  • MetaTrader 中的可用保证金检查在此实现中缺失，需要通过外部手段控制风险。
  • 策略运行在净持仓模式，不支持原版可能使用的对冲账户模式。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Martingale Expert strategy (simplified). Uses RSI oscillator with
/// martingale-style position scaling and profit targets.
/// </summary>
public class MartingailExpertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellLevel;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public decimal BuyLevel
	{
		get => _buyLevel.Value;
		set => _buyLevel.Value = value;
	}

	public decimal SellLevel
	{
		get => _sellLevel.Value;
		set => _sellLevel.Value = value;
	}

	public MartingailExpertStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_buyLevel = Param(nameof(BuyLevel), 35m)
			.SetDisplay("Buy Level", "RSI level for longs", "Logic");

		_sellLevel = Param(nameof(SellLevel), 65m)
			.SetDisplay("Sell Level", "RSI level for shorts", "Logic");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

		decimal prevRsi = 50;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, (ICandleMessage candle, decimal rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevRsi = rsiVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevRsi = rsiVal;
					return;
				}

				// RSI crosses up from oversold
				if (prevRsi < BuyLevel && rsiVal >= BuyLevel && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// RSI crosses down from overbought
				else if (prevRsi > SellLevel && rsiVal <= SellLevel && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevRsi = rsiVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var rsiArea = CreateChartArea();
			if (rsiArea != null)
				DrawIndicator(rsiArea, rsi);
		}
	}
}