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Martingail Expert 戦略

概要

  • MetaTrader 5 のエキスパートアドバイザー MartingailExpert.mq5 の移植版。
  • 設定可能な %K、%D、スローイングパラメーターを持つストキャスティクス・オシレーターのクロスオーバーを使用してポジションを開く。
  • 平均化とブレイクアウトエントリーを組み合わせたマーチンゲール型のグリッドを実装し、ボリュームを幾何学的にスケールする。
  • ネットポジション型ポートフォリオ向けに設計 — 戦略は単一の集約されたロングまたはショートポジションを保持する。

トレーディングロジック

エントリー条件

  1. 戦略は CandleType 時間軸の確定したローソク足を処理する。
  2. ストキャスティクスの値は直前の完成したローソク足から取得し、MQL の iStochastic(..., 1) 呼び出しを再現する。
  3. ロングエントリーは以下のときに発動する：
    • 直前の %K が直前の %D より大きい。
    • 直前の %D が BuyLevel より上にある。
    • オープンポジションが存在しない。
  4. ショートエントリーは以下のときに発動する：
    • 直前の %K が直前の %D より小さい。
    • 直前の %D が SellLevel より下にある。
    • オープンポジションが存在しない。
  5. すべての成行注文は正規化された Volume 値（最近の Security.VolumeStep に丸められる）を使用する。

ポジションスケーリング

  • ProfitPips は利益方向に別のベースポジションを追加するために必要な距離（pips 単位）を定義する。
    • ロング時：ローソク足の高値が lastEntryPrice + ProfitPips * positionCount に達した場合、ベース Volume の新しい注文が送られる。
    • ショート時：ローソク足の安値が lastEntryPrice - ProfitPips * positionCount に達した場合、ベース注文が送られる。
  • StepPips はマーチンゲール乗数を適用するための平均化距離（pips 単位）を定義する。
    • ロング時：ローソク足の安値が lastEntryPrice - StepPips に触れた場合、次の注文ボリュームは lastVolume * Multiplier となる。
    • ショート時：ローソク足の高値が lastEntryPrice + StepPips に触れた場合、同じマーチンゲールのサイジングが適用される。
  • 実行された取引ごとに lastEntryPrice、lastVolume、アクティブポジションの内部カウントが更新される。

エグジットロジック

  • 最後に実行されたトレード価格が方向ごとに保存される。
  • 価格が lastEntryPrice ± ProfitPips に達した場合（ロングはローソク足高値、ショートは安値を使用）、すべてのオープンポジションが成行注文で決済される。
  • 集約ポジションがゼロに戻ると、マーチンゲールの状態変数がリセットされる。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
Volume 0.03 初期注文と利益ベースの追加注文のベースロットサイズ。
Multiplier 1.6 平均化エントリーのマーチンゲール乗数。
StepPips 25 トレンドに逆らった平均化注文を発動する pip 距離。
ProfitPips 9 利益エグジットとブレイクアウト追加注文の両方に使用する pip 距離。
KPeriod 5 ストキャスティクス %K 計算のルックバック期間。
DPeriod 3 ストキャスティクス %D ラインの平滑化期間。
Slowing 3 %K ラインに適用される平滑化（スロー・ストキャスティクス）。
BuyLevel 20 ロングエントリーを許可するために必要な最小 %D 値。
SellLevel 55 ショートエントリーを許可するために必要な最大 %D 値。
CandleType 5分足時間軸 ローソク足とインジケーターの構築に使用する時間軸。

実装上の注意

  • pip 距離は Security.PriceStep から計算される。3桁または5桁の相場を持つ銘柄は、オリジナルの MQL pip ロジックに合わせるために価格ステップに10を掛けて自動調整される。
  • ボリュームは最近の Security.VolumeStep に切り捨てられる。最小取引可能ステップを下回る値は無視される。
  • 高レベル API は完成したローソク足で動作するため、戦略はローソク足の高値・安値に依存してバー内のトリガーを近似する。
  • OnOwnTradeReceived は実際の実行価格とボリュームを追跡し、マーチンゲールのエスカレーション・シーケンスを忠実に再現する。

使用上のヒント

  • CandleType を元の MetaTrader テンプレートで使用した時間軸（通常は M5）に合わせると、類似した動作が得られる。
  • 銘柄のメタデータ（価格ステップ、ボリュームステップ）が入力されていることを確認する。そうでない場合は、ブローカーの仕様に合わせて Volume、StepPips、ProfitPips を手動で調整する。
  • マーチンゲールロジックは不利な動きの中でエクスポージャーを意図的に増加させるため、外部リスク管理（ストップロスや資本制限）の有効化を検討する。

オリジナルのエキスパートアドバイザーとの違い

  • StockSharp バージョンは毎ティックではなく完成したローソク足を処理し、閾値チェックはバー内動作を近似するためにローソク足の高値・安値を使用する。
  • MetaTrader 固有のアカウント証拠金チェックは StockSharp 高レベル戦略では利用できないため、外部で適切な資本が設定されていることを確認する。
  • 注文実行とポジション追跡は StockSharp のネッティングモデルを活用する。ヘッジングモードはサポートされていない。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Martingale Expert strategy (simplified). Uses RSI oscillator with
/// martingale-style position scaling and profit targets.
/// </summary>
public class MartingailExpertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellLevel;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public decimal BuyLevel
	{
		get => _buyLevel.Value;
		set => _buyLevel.Value = value;
	}

	public decimal SellLevel
	{
		get => _sellLevel.Value;
		set => _sellLevel.Value = value;
	}

	public MartingailExpertStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_buyLevel = Param(nameof(BuyLevel), 35m)
			.SetDisplay("Buy Level", "RSI level for longs", "Logic");

		_sellLevel = Param(nameof(SellLevel), 65m)
			.SetDisplay("Sell Level", "RSI level for shorts", "Logic");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

		decimal prevRsi = 50;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, (ICandleMessage candle, decimal rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevRsi = rsiVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevRsi = rsiVal;
					return;
				}

				// RSI crosses up from oversold
				if (prevRsi < BuyLevel && rsiVal >= BuyLevel && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// RSI crosses down from overbought
				else if (prevRsi > SellLevel && rsiVal <= SellLevel && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevRsi = rsiVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var rsiArea = CreateChartArea();
			if (rsiArea != null)
				DrawIndicator(rsiArea, rsi);
		}
	}
}