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Alli Heik 策略

Alli Heik 策略源自 MetaTrader 5 专家顾问 “AlliHeik”，核心是 Heiken Ashi Smoothed Oscillator（HASO）指标。该指标先用可选的移动平均对原始的开盘价、最高价、最低价、收盘价进行平滑，再基于平滑后的数据构建 Heiken Ashi 蜡烛，并对其开收盘均值再次平滑。连续两根平滑值的差即为振荡器曲线，之后再用另一条移动平均形成信号线。

策略只在完整收盘的 K 线结束时评估振荡器与信号线的交叉，可选地支持信号反向、自动平掉反向头寸、固定止损/止盈以及带步长的追踪止损，使行为与原 MT5 版本保持一致。

交易逻辑

  1. 指标准备
    • 使用 SMA、EMA、SMMA 或 LWMA 对 OHLC 数据进行预平滑。
    • 依据平滑数据构建 Heiken Ashi 蜡烛，并取其开盘与收盘的平均值得到中点。
    • 对中点再次平滑，计算当前与上一根平滑值之差，得到振荡器数值。
    • 对振荡器应用移动平均，生成信号线。
  2. 入场条件
    • 常规模式：当振荡器从上向下穿越信号线时做多，当振荡器从下向上穿越信号线时做空（完全复刻 MQL 中的条件）。
    • 反向模式：多空条件互换。
    • 仅在 K 线收盘后处理信号，可选地在开新仓前先平掉反向仓位。
  3. 离场与风控
    • 止损与止盈使用点数（pip）表示，会根据标的的最小变动价位和小数位数换算为价格距离。
    • 追踪止损在价格盈利超过 TrailingStop + TrailingStep 点后激活，并把止损移动到 当前价 − TrailingStop（做多）或 当前价 + TrailingStop（做空），只有当新止损相对旧值至少多出 TrailingStep 点时才会再次移动。
    • 一旦价格触及止损或止盈，策略会立即平仓。

参数说明

  • Volume – 下单手数。
  • Stop Loss (pips) – 固定止损距离，为 0 表示不启用。
  • Take Profit (pips) – 固定止盈距离，为 0 表示不启用。
  • Trailing Stop (pips) – 追踪止损距离，为 0 表示不启用追踪。
  • Trailing Step (pips) – 每次移动追踪止损所需的最小新增盈利（启用追踪时必须大于 0）。
  • Reverse Signals – 反向使用振荡器交叉信号。
  • Close Opposite – 入场前先平掉反向仓位。
  • Pre Smooth Period / Method – 预平滑 OHLC 的移动平均周期及类型。
  • Post Smooth Period / Method – 平滑 Heiken Ashi 中点的移动平均参数。
  • Signal Period / Method – 平滑振荡器得到信号线的移动平均参数。
  • Candle Type – 计算所用的 K 线类型（默认 15 分钟）。

实现细节

  • 通过 StockSharp 中的 SMA、EMA、SMMA、LWMA 等现成指标组合还原 HASO 的两级平滑和差分计算流程。
  • Pip 距离转换成绝对价格时会考虑交易品种的 tick size 和小数位，兼容常见的 3/5 位报价精度。
  • 每根收盘 K 线都会检查止损、止盈与追踪止损的触发条件，完全复现原始 EA 的步进式移动逻辑。
  • 在指标未完全形成前不会生成交易信号，避免使用不完整的数据。

本目录未提供 Python 版本。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Alli Heik strategy.
/// Uses Heikin Ashi candle patterns with EMA filter for trend following.
/// Buys on bullish HA candles when above EMA, sells on bearish HA candles when below EMA.
/// </summary>
public class AlliHeikStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevHaOpen;
	private decimal _prevHaClose;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public AlliHeikStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles for the strategy", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend filter EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHaOpen = 0m;
		_prevHaClose = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHaOpen = 0;
		_prevHaClose = 0;
		_initialized = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Calculate Heikin Ashi values
		decimal haClose = (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 4m;
		decimal haOpen;

		if (!_initialized)
		{
			haOpen = (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice) / 2m;
			_initialized = true;
		}
		else
		{
			haOpen = (_prevHaOpen + _prevHaClose) / 2m;
		}

		var haBullish = haClose > haOpen;
		var haBearish = haClose < haOpen;
		var prevHaBullish = _prevHaClose > _prevHaOpen;
		var prevHaBearish = _prevHaClose < _prevHaOpen;

		// Buy only on a bearish-to-bullish HA flip confirmed by the EMA filter.
		if (haBullish && prevHaBearish && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Sell only on a bullish-to-bearish HA flip confirmed by the EMA filter.
		else if (haBearish && prevHaBullish && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevHaOpen = haOpen;
		_prevHaClose = haClose;
	}
}