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Estratégia Alli Heik

A estratégia Alli Heik é uma conversão do assessor especialista MetaTrader 5 "AlliHeik". Ela opera o Heiken Ashi Smoothed Oscillator (HASO) originalmente publicado por mladen. O indicador constrói uma vela Heiken Ashi personalizada suavizando os preços brutos de abertura, máxima, mínima e fechamento com uma média móvel selecionável, aplica um passo de suavização adicional ao ponto médio de Heiken Ashi e, em seguida, mede a diferença barra a barra desse valor suavizado. Uma média móvel da diferença forma a linha de sinal.

As decisões de trading são tomadas no cruzamento do oscilador e da linha de sinal avaliada em velas completamente fechadas. A estratégia oferece um modo inverso opcional, a capacidade de fechar automaticamente posições opostas, tratamento estático de stop-loss/take-profit e um trailing stop que imita a lógica de passos da versão original do MetaTrader.

Regras de trading

  1. Preparação do indicador
    • Pré-suavizar dados OHLC com uma de SMA, EMA, SMMA ou LWMA.
    • Construir velas Heiken Ashi a partir dos dados suavizados e calcular a média de abertura/fechamento para obter um ponto médio.
    • Pós-suavizar o ponto médio e calcular o oscilador como a diferença entre valores suavizados consecutivos.
    • Suavizar o oscilador com uma média móvel configurável para criar a linha de sinal.
  2. Condições de entrada
    • Modo normal: abrir uma posição comprada quando o oscilador cruza abaixo da linha de sinal, abrir uma posição vendida quando cruza acima da linha de sinal (reproduzindo exatamente a lógica MQL).
    • Modo inverso: trocar as condições de comprado e vendido.
    • Os sinais são avaliados apenas em velas terminadas. As posições existentes podem opcionalmente ser fechadas antes de entrar em uma nova operação na direção oposta.
  3. Gerenciamento de saídas
    • As distâncias estáticas de stop-loss e take-profit são expressas em pips e convertidas para preço usando o tamanho de tick e os decimais do instrumento.
    • Um trailing stop torna-se ativo assim que o preço avança TrailingStop + TrailingStep pips em lucro. O stop é então deslocado para preço atual - TrailingStop para posições compradas (ou preço atual + TrailingStop para posições vendidas) e só se move se o novo stop estiver pelo menos TrailingStep pips além do nível anterior.
    • Saídas manuais são emitidas se o preço tocar o stop ou o alvo configurados.

Parâmetros

  • Volume – volume de ordem em lotes.
  • Stop Loss (pips) – distância para o stop de proteção; definir como 0 para desabilitar.
  • Take Profit (pips) – distância para o alvo de lucro; definir como 0 para desabilitar.
  • Trailing Stop (pips) – distância do trailing stop; definir como 0 para desabilitar o trailing.
  • Trailing Step (pips) – avanço mínimo além do trailing stop antes que o stop se mova (deve ser positivo quando o trailing está habilitado).
  • Reverse Signals – inverter a interpretação comprado/vendido do cruzamento do oscilador.
  • Close Opposite – fechar uma posição existente antes de abrir uma nova operação na direção oposta.
  • Pre Smooth Period / Method – período e tipo de média móvel usado para suavizar os dados OHLC brutos.
  • Post Smooth Period / Method – parâmetros de média móvel para suavizar o ponto médio de Heiken Ashi.
  • Signal Period / Method – parâmetros de média móvel para a linha de sinal do oscilador.
  • Candle Type – fonte de velas usada para cálculos (período padrão de 15 minutos).

Notas de implementação

  • A conversão reproduz o Heiken Ashi Smoothed Oscillator original encadeando indicadores de média móvel do StockSharp (SMA, EMA, SMMA, LWMA) para pré-suavizar preços, construir a série Heiken Ashi e derivar a diferença do oscilador.
  • As distâncias em pips são traduzidas para deslocamentos de preço absolutos usando o tamanho de tick e a precisão decimal do instrumento, correspondendo ao tratamento de 3/5 dígitos do MetaTrader.
  • As verificações manuais de stop/alvo e o trailing stop baseado em passos são executados em cada vela terminada, refletindo de perto o comportamento da versão MQL.
  • Os sinais são processados apenas quando todos os valores necessários estão disponíveis; estados parciais do indicador são ignorados até que dados suficientes tenham se acumulado.

Nenhuma tradução Python é fornecida neste diretório.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Alli Heik strategy.
/// Uses Heikin Ashi candle patterns with EMA filter for trend following.
/// Buys on bullish HA candles when above EMA, sells on bearish HA candles when below EMA.
/// </summary>
public class AlliHeikStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevHaOpen;
	private decimal _prevHaClose;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public AlliHeikStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles for the strategy", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend filter EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHaOpen = 0m;
		_prevHaClose = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHaOpen = 0;
		_prevHaClose = 0;
		_initialized = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Calculate Heikin Ashi values
		decimal haClose = (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 4m;
		decimal haOpen;

		if (!_initialized)
		{
			haOpen = (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice) / 2m;
			_initialized = true;
		}
		else
		{
			haOpen = (_prevHaOpen + _prevHaClose) / 2m;
		}

		var haBullish = haClose > haOpen;
		var haBearish = haClose < haOpen;
		var prevHaBullish = _prevHaClose > _prevHaOpen;
		var prevHaBearish = _prevHaClose < _prevHaOpen;

		// Buy only on a bearish-to-bullish HA flip confirmed by the EMA filter.
		if (haBullish && prevHaBearish && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Sell only on a bullish-to-bearish HA flip confirmed by the EMA filter.
		else if (haBearish && prevHaBullish && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevHaOpen = haOpen;
		_prevHaClose = haClose;
	}
}