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Alli Heik戦略

Alli Heik戦略はMetaTrader 5エキスパートアドバイザー「AlliHeik」の変換版です。mladenによって最初に公開されたHeiken Ashi Smoothed Oscillator（HASO）を取引します。このインジケーターは、選択可能な移動平均で生の始値、高値、安値、終値を平滑化してカスタムのHeiken Ashiローソク足を構築し、Heiken Ashiの中点に追加の平滑化パスを適用し、その平滑化された値のバーごとの差を測定します。差の移動平均がシグナルラインを形成します。

トレーディング決定は、完全に閉じたローソク足で評価されるオシレーターとシグナルラインのクロスオーバーに基づいて行われます。戦略はオプションの逆転モード、反対ポジションを自動的に閉じる機能、静的なストップロス/テイクプロフィット処理、およびオリジナルのMetaTraderバージョンのステップロジックを模倣するトレーリングストップを提供します。

トレーディングルール

  1. インジケーターの準備
    • SMA、EMA、SMMA、またはLWMAのいずれかでOHLCデータを事前平滑化します。
    • 平滑化されたデータからHeiken Ashiローソク足を構築し、始値/終値を平均して中点を取得します。
    • 中点を事後平滑化し、連続する平滑化値の差としてオシレーターを計算します。
    • シグナルラインを作成するために設定可能な移動平均でオシレーターを平滑化します。
  2. エントリー条件
    • 通常モード：オシレーターがシグナルラインを下にクロスするときにロングを開き、上にクロスするときにショートを開きます（MQLロジックを正確に再現）。
    • 逆転モード：ロングとショートの条件を入れ替えます。
    • シグナルは完了したローソク足のみで評価されます。既存のポジションは、反対方向に新しいトレードを入る前にオプションで閉じることができます。
  3. エグジット管理
    • 静的なストップロスとテイクプロフィットの距離はpipで表され、インストゥルメントのティックサイズと小数点を使用して価格に変換されます。
    • トレーリングストップは、価格が利益でTrailingStop + TrailingStep pip前進すると有効になります。ストップはロングの場合現在価格 - TrailingStop（またはショートの場合現在価格 + TrailingStop）に移動し、新しいストップが前のレベルから少なくともTrailingStep pip超えている場合のみ移動します。
    • 価格が設定されたストップまたはターゲットに触れると、手動エグジットが発行されます。

パラメーター

  • Volume – ロット単位の注文ボリューム。
  • Stop Loss (pips) – 保護ストップの距離；0に設定すると無効化。
  • Take Profit (pips) – 利益目標の距離；0に設定すると無効化。
  • Trailing Stop (pips) – トレーリングストップの距離；0に設定するとトレーリングを無効化。
  • Trailing Step (pips) – ストップが動く前のトレーリングストップを超えた最小前進量（トレーリングが有効な場合は正でなければなりません）。
  • Reverse Signals – オシレーターのクロスオーバーのロング/ショート解釈を逆転します。
  • Close Opposite – 反対方向に新しいトレードを開く前に既存のポジションを閉じます。
  • Pre Smooth Period / Method – 生のOHLCデータを平滑化するために使用される移動平均の期間とタイプ。
  • Post Smooth Period / Method – Heiken Ashiの中点を平滑化するための移動平均パラメーター。
  • Signal Period / Method – オシレーターシグナルラインの移動平均パラメーター。
  • Candle Type – 計算に使用されるローソク足ソース（デフォルト15分時間軸）。

実装ノート

  • 変換は、StockSharpの移動平均インジケーター（SMA、EMA、SMMA、LWMA）を連鎖させて価格を事前平滑化し、Heiken Ashiシリーズを構築し、オシレーター差を導出することで、オリジナルのHeiken Ashi Smoothed Oscillatorを再現しています。
  • pip距離は、インストゥルメントのティックサイズと小数点精度を使用して絶対的な価格オフセットに変換され、MetaTraderの3/5桁処理に一致しています。
  • 手動のストップ/ターゲット確認とステップベースのトレーリングストップは完了したすべてのローソク足で実行され、MQLバージョンの動作を緊密に反映しています。
  • シグナルはすべての必要な値が利用可能な場合にのみ処理されます；十分なデータが蓄積されるまで部分的なインジケーター状態は無視されます。

このディレクトリにPythonの翻訳は提供されていません。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Alli Heik strategy.
/// Uses Heikin Ashi candle patterns with EMA filter for trend following.
/// Buys on bullish HA candles when above EMA, sells on bearish HA candles when below EMA.
/// </summary>
public class AlliHeikStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevHaOpen;
	private decimal _prevHaClose;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public AlliHeikStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles for the strategy", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend filter EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHaOpen = 0m;
		_prevHaClose = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHaOpen = 0;
		_prevHaClose = 0;
		_initialized = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Calculate Heikin Ashi values
		decimal haClose = (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 4m;
		decimal haOpen;

		if (!_initialized)
		{
			haOpen = (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice) / 2m;
			_initialized = true;
		}
		else
		{
			haOpen = (_prevHaOpen + _prevHaClose) / 2m;
		}

		var haBullish = haClose > haOpen;
		var haBearish = haClose < haOpen;
		var prevHaBullish = _prevHaClose > _prevHaOpen;
		var prevHaBearish = _prevHaClose < _prevHaOpen;

		// Buy only on a bearish-to-bullish HA flip confirmed by the EMA filter.
		if (haBullish && prevHaBearish && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Sell only on a bullish-to-bearish HA flip confirmed by the EMA filter.
		else if (haBearish && prevHaBullish && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevHaOpen = haOpen;
		_prevHaClose = haClose;
	}
}