Español ES
Ver en GitHub

Estrategia Alli Heik

La estrategia Alli Heik es una conversión del asesor experto MetaTrader 5 "AlliHeik". Opera el Heiken Ashi Smoothed Oscillator (HASO) publicado originalmente por mladen. El indicador construye una vela Heiken Ashi personalizada suavizando los precios brutos de apertura, máximo, mínimo y cierre con una media móvil seleccionable, aplica un paso de suavizado adicional al punto medio de Heiken Ashi, y luego mide la diferencia barra a barra de ese valor suavizado. Una media móvil de la diferencia forma la línea de señal.

Las decisiones de trading se toman en el cruce del oscilador y la línea de señal evaluada en velas completamente cerradas. La estrategia ofrece un modo inverso opcional, la capacidad de cerrar automáticamente las posiciones opuestas, manejo estático de stop-loss/take-profit, y un trailing stop que imita la lógica de pasos de la versión original de MetaTrader.

Reglas de trading

  1. Preparación del indicador
    • Pre-suavizar datos OHLC con una de SMA, EMA, SMMA o LWMA.
    • Construir velas Heiken Ashi a partir de los datos suavizados y promediar apertura/cierre para obtener un punto medio.
    • Post-suavizar el punto medio y calcular el oscilador como la diferencia entre valores suavizados consecutivos.
    • Suavizar el oscilador con una media móvil configurable para crear la línea de señal.
  2. Condiciones de entrada
    • Modo normal: abrir un largo cuando el oscilador cruza por debajo de la línea de señal, abrir un corto cuando cruza por encima de la línea de señal (reproduciendo exactamente la lógica MQL).
    • Modo inverso: intercambiar las condiciones de largo y corto.
    • Las señales se evalúan solo en velas terminadas. Las posiciones existentes pueden opcionalmente cerrarse antes de entrar en una nueva operación en la dirección opuesta.
  3. Gestión de salidas
    • Las distancias de stop-loss y take-profit estáticas se expresan en pips y se convierten a precio usando el tamaño de tick y los decimales del instrumento.
    • Un trailing stop se activa una vez que el precio avanza TrailingStop + TrailingStep pips en ganancia. El stop se desplaza entonces a precio actual - TrailingStop para largos (o precio actual + TrailingStop para cortos) y solo se mueve si el nuevo stop está al menos TrailingStep pips más allá del nivel anterior.
    • Las salidas manuales se emiten si el precio toca el stop o el objetivo configurados.

Parámetros

  • Volume – volumen de la orden en lotes.
  • Stop Loss (pips) – distancia para el stop de protección; establecer en 0 para deshabilitar.
  • Take Profit (pips) – distancia para el objetivo de ganancia; establecer en 0 para deshabilitar.
  • Trailing Stop (pips) – distancia del trailing stop; establecer en 0 para deshabilitar el trailing.
  • Trailing Step (pips) – avance mínimo más allá del trailing stop antes de que se mueva el stop (debe ser positivo cuando el trailing está habilitado).
  • Reverse Signals – invertir la interpretación largo/corto del cruce del oscilador.
  • Close Opposite – cerrar una posición existente antes de abrir una nueva operación en la dirección opuesta.
  • Pre Smooth Period / Method – período y tipo de media móvil usado para suavizar los datos OHLC brutos.
  • Post Smooth Period / Method – parámetros de media móvil para suavizar el punto medio de Heiken Ashi.
  • Signal Period / Method – parámetros de media móvil para la línea de señal del oscilador.
  • Candle Type – fuente de velas usada para los cálculos (marco temporal predeterminado de 15 minutos).

Notas de implementación

  • La conversión reproduce el Heiken Ashi Smoothed Oscillator original encadenando indicadores de media móvil de StockSharp (SMA, EMA, SMMA, LWMA) para pre-suavizar precios, construir la serie Heiken Ashi y derivar la diferencia del oscilador.
  • Las distancias en pips se traducen a desplazamientos de precio absolutos usando el tamaño de tick y la precisión decimal del instrumento, coincidiendo con el manejo de 3/5 dígitos de MetaTrader.
  • Las comprobaciones manuales de stop/objetivo y el trailing stop basado en pasos se ejecutan en cada vela terminada, reflejando de cerca el comportamiento de la versión MQL.
  • Las señales se procesan solo cuando todos los valores requeridos están disponibles; los estados parciales del indicador se ignoran hasta que se hayan acumulado suficientes datos.

No se proporciona traducción Python en este directorio.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Alli Heik strategy.
/// Uses Heikin Ashi candle patterns with EMA filter for trend following.
/// Buys on bullish HA candles when above EMA, sells on bearish HA candles when below EMA.
/// </summary>
public class AlliHeikStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevHaOpen;
	private decimal _prevHaClose;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public AlliHeikStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles for the strategy", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend filter EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHaOpen = 0m;
		_prevHaClose = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHaOpen = 0;
		_prevHaClose = 0;
		_initialized = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Calculate Heikin Ashi values
		decimal haClose = (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 4m;
		decimal haOpen;

		if (!_initialized)
		{
			haOpen = (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice) / 2m;
			_initialized = true;
		}
		else
		{
			haOpen = (_prevHaOpen + _prevHaClose) / 2m;
		}

		var haBullish = haClose > haOpen;
		var haBearish = haClose < haOpen;
		var prevHaBullish = _prevHaClose > _prevHaOpen;
		var prevHaBearish = _prevHaClose < _prevHaOpen;

		// Buy only on a bearish-to-bullish HA flip confirmed by the EMA filter.
		if (haBullish && prevHaBearish && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Sell only on a bullish-to-bearish HA flip confirmed by the EMA filter.
		else if (haBearish && prevHaBullish && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevHaOpen = haOpen;
		_prevHaClose = haClose;
	}
}