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LeMan Trend Hist 策略

该策略是原始 MQL5 专家顾问“LeManTrendHist”的简化转换版本。策略使用基于指数移动平均线的柱状图来产生交易信号。

思路

原始算法通过价格极值和平滑区间计算自定义柱状图。在本示例中，柱状图被近似为蜡烛区间的指数移动平均。

策略逻辑

  1. 对每根完成的蜡烛计算 EMA 值。
  2. 比较最近三个 EMA 值。
  3. 如果中间值低于最旧值并且最新值高于中间值，则开多并平空。
  4. 如果中间值高于最旧值并且最新值低于中间值，则开空并平多。

参数

  • Candle Type – 处理的蜡烛周期。
  • EMA Period – 用于柱状图占位符的 EMA 长度。
  • Signal Bar – 指标值的历史偏移（为兼容保留，在简化逻辑中未使用）。
  • Buy/Sell Open – 允许开多或开空。
  • Buy/Sell Close – 允许平多或平空。

备注

真实的 LeManTrendHist 指标包含复杂的平滑算法，目前尚未实现。当前实现仅作为占位，应在实际使用前替换为完整指标。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// LeManTrendHist strategy using EMA slope changes as trend signals.
/// </summary>
public class LeManTrendHistStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal? _value1;
	private decimal? _value2;
	private decimal? _value3;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public LeManTrendHistStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA length", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_value1 = null;
		_value2 = null;
		_value3 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_value3 = _value2;
		_value2 = _value1;
		_value1 = emaValue;

		if (_value1 is null || _value2 is null || _value3 is null)
			return;

		// EMA turned up (was falling, now rising)
		if (_value2 < _value3 && _value1 > _value2)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// EMA turned down (was rising, now falling)
		else if (_value2 > _value3 && _value1 < _value2)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}