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Estratégia LeMan Trend Hist

Esta estratégia é uma conversão simplificada do especialista MQL5 original "LeManTrendHist". Ela se baseia em um histograma baseado em EMA para gerar sinais de trading.

Ideia

O algoritmo original calcula um histograma personalizado derivado de extremos de preço e intervalos suavizados. Para este exemplo, o histograma é aproximado por uma média móvel exponencial dos intervalos das velas.

Lógica da estratégia

  1. Calcular o valor EMA para cada vela concluída.
  2. Comparar os três últimos valores EMA.
  3. Quando o valor do meio é menor que o mais antigo e o valor mais recente sobe acima dele, uma posição comprada é aberta e as posições vendidas são fechadas.
  4. Quando o valor do meio é maior que o mais antigo e o valor mais recente cai abaixo dele, uma posição vendida é aberta e as posições compradas são fechadas.

Parâmetros

  • Candle Type – período das velas processadas.
  • EMA Period – comprimento do EMA usado no histograma de espaço reservado.
  • Signal Bar – deslocamento histórico para valores do indicador (mantido para compatibilidade, não usado na lógica simplificada).
  • Buy/Sell Open – habilitar entradas compradas ou vendidas.
  • Buy/Sell Close – habilitar o fechamento de posições existentes.

Notas

O verdadeiro indicador LeManTrendHist usa algoritmos de suavização complexos que ainda não foram implementados. A implementação atual serve como espaço reservado e deve ser substituída pelo indicador completo para uso em produção.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// LeManTrendHist strategy using EMA slope changes as trend signals.
/// </summary>
public class LeManTrendHistStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal? _value1;
	private decimal? _value2;
	private decimal? _value3;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public LeManTrendHistStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA length", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_value1 = null;
		_value2 = null;
		_value3 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_value3 = _value2;
		_value2 = _value1;
		_value1 = emaValue;

		if (_value1 is null || _value2 is null || _value3 is null)
			return;

		// EMA turned up (was falling, now rising)
		if (_value2 < _value3 && _value1 > _value2)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// EMA turned down (was rising, now falling)
		else if (_value2 > _value3 && _value1 < _value2)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}