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LeMan Trend Hist戦略

この戦略は元のMQL5エキスパート「LeManTrendHist」を簡略化して変換したものです。EMAベースのヒストグラムを使用して取引シグナルを生成します。

アイデア

元のアルゴリズムは価格の極値と平滑化されたレンジから導出されるカスタムヒストグラムを計算します。このサンプルでは、ヒストグラムはローソク足レンジの指数移動平均で近似されています。

戦略ロジック

  1. 確定した各ローソク足のEMA値を計算する。
  2. 直近3つのEMA値を比較する。
  3. 中央値が最古の値より低く、最新値がその上に上昇した場合、ロングポジションを開きショートポジションを決済する。
  4. 中央値が最古の値より高く、最新値がその下に下落した場合、ショートポジションを開きロングポジションを決済する。

パラメーター

  • Candle Type – 処理するローソク足の時間軸。
  • EMA Period – プレースホルダーヒストグラムで使用するEMAの長さ。
  • Signal Bar – インジケーター値の履歴シフト（互換性のために保持されており、簡略化されたロジックでは使用されない）。
  • Buy/Sell Open – ロングまたはショートのエントリーを有効にする。
  • Buy/Sell Close – 既存ポジションの決済を有効にする。

備考

真のLeManTrendHistインジケーターは複雑な平滑化アルゴリズムを使用しており、まだ実装されていません。現在の実装はプレースホルダーとして機能しており、本番使用前に完全なインジケーターに置き換える必要があります。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// LeManTrendHist strategy using EMA slope changes as trend signals.
/// </summary>
public class LeManTrendHistStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal? _value1;
	private decimal? _value2;
	private decimal? _value3;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public LeManTrendHistStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA length", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_value1 = null;
		_value2 = null;
		_value3 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_value3 = _value2;
		_value2 = _value1;
		_value1 = emaValue;

		if (_value1 is null || _value2 is null || _value3 is null)
			return;

		// EMA turned up (was falling, now rising)
		if (_value2 < _value3 && _value1 > _value2)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// EMA turned down (was rising, now falling)
		else if (_value2 > _value3 && _value1 < _value2)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}