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Smart Ass Trade 策略

Smart Ass Trade 是从 MQL 版本转换而来的多时间框趋势跟随策略。 它在 5、15、30 分钟图上计算 MACD 直方图（OsMA）和 20 周期简单移动平均线， 并使用日线 Williams %R 过滤过度买入或卖出。

算法

  1. 在 5m、15m、30m 时间框架上计算 MACD 直方图和 SMA(20)。
  2. 当所有时间框架直方图上升且 SMA 上行时判断为上升趋势。
  3. 当所有时间框架直方图下降且 SMA 下行时判断为下降趋势。
  4. 使用日线 Williams %R（周期 26）避免在 -2 以上买入或在 -98 以下卖出。
  5. 满足条件时按方向开市价单。
  6. 头寸大小可固定或根据账户资金自动调整。

参数

  • Hedging – 允许同时持有相反仓位。
  • LotsOptimization – 启用动态手数计算。
  • Lots – 关闭优化时的固定交易量。
  • AutomaticTakeProfit – 动态止盈占位符，目前未实现。
  • MinimumTakeProfit – 手动模式下的止盈点数。
  • AutomaticStopLoss – 动态止损占位符，目前未实现。
  • StopLoss – 手动模式下的止损点数。
  • CandleType – 订阅的基础时间框架（默认 5 分钟）。

说明

该策略使用高级 API，通过 SubscribeCandles 和 Bind 获取指标数据。 当前版本主要关注信号生成与下单，止盈止损参数保留以供后续扩展。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Smart trade strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SmartAssTradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SmartAssTradeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Parameters");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}