Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Smart Ass Trade

Smart Ass Trade — конвертированная из MQL многофреймовая трендовая стратегия. Она анализирует гистограмму MACD (OsMA) и простые средние с периодом 20 на графиках 5, 15 и 30 минут, а также использует дневной Williams %R для фильтрации перекупленности и перепроданности.

Алгоритм

  1. Расчёт MACD гистограммы и SMA(20) на таймфреймах 5m, 15m и 30m.
  2. Восходящий тренд фиксируется, когда гистограмма растёт и SMA повышается на всех трёх таймфреймах.
  3. Нисходящий тренд фиксируется, когда гистограмма падает и SMA снижается на всех трёх таймфреймах.
  4. Дневной Williams %R (период 26) предотвращает покупки выше -2 и продажи ниже -98.
  5. При выполнении условий открывается рыночная позиция в соответствующем направлении.
  6. Объём позиции может быть фиксированным или рассчитан автоматически по средствам счёта.

Параметры

  • Hedging – разрешить одновременные противоположные позиции.
  • LotsOptimization – включить динамический расчёт лота.
  • Lots – фиксированный объём при выключенной оптимизации.
  • AutomaticTakeProfit – заготовка для динамического тейк-профита (пока не реализовано).
  • MinimumTakeProfit – цель по прибыли в пунктах для ручного режима.
  • AutomaticStopLoss – заготовка для динамического стоп-лосса (пока не реализовано).
  • StopLoss – величина стоп-лосса в пунктах для ручного режима.
  • CandleType – базовый таймфрейм подписки (по умолчанию 5 минут).

Примечания

Стратегия использует высокоуровневый API через SubscribeCandles и Bind. Параметры тейк-профита и стоп-лосса оставлены для дальнейшего развития, текущая версия сосредоточена на генерации сигналов и исполнении ордеров.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Smart trade strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SmartAssTradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SmartAssTradeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Parameters");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}