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Smart Ass Trade戦略

Smart Ass TradeはMQL実装から変換されたマルチタイムフレームのトレンドフォロー戦略です。 5分、15分、30分チャートのMACDヒストグラム（OsMA）と20期間の単純移動平均を分析します。 日足のWilliams %Rフィルターが買われすぎまたは売られすぎの条件での取引をブロックします。

アルゴリズム

  1. 5m、15m、30mの時間軸でMACDヒストグラムとSMA(20)を計算する。
  2. 3つすべての時間軸でヒストグラムが成長しSMAが上昇しているとき上昇トレンドと定義する。
  3. 3つすべての時間軸でヒストグラムが下落しSMAが低下しているとき下降トレンドと定義する。
  4. 日足のWilliams %R（期間26）を使用して-2以上での買いや-98以下での売りを避ける。
  5. すべての条件が揃ったとき、対応する方向で成行注文を開く。
  6. ポジションサイズは固定またはアカウント残高から最適化できる。

パラメーター

  • Hedging – 反対のポジションを同時に開くことを許可する。
  • LotsOptimization – 動的なロットサイズ計算を有効にする。
  • Lots – 最適化がオフのときの固定取引量。
  • AutomaticTakeProfit – 動的テイクプロフィットのプレースホルダー、現在未使用。
  • MinimumTakeProfit – 手動モードのポイント単位での利益目標。
  • AutomaticStopLoss – 動的ストップロスのプレースホルダー、現在未使用。
  • StopLoss – 手動モードのポイント単位でのストップロス。
  • CandleType – サブスクリプションの基本時間軸（デフォルト5分）。

注意事項

この戦略はSubscribeCandlesとBind呼び出しを使用した高レベルAPIを使用します。 テイクプロフィットとストップロスの値は今後の拡張のために残されており、現在のバージョンは シグナル生成と注文執行に焦点を当てています。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Smart trade strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SmartAssTradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SmartAssTradeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Parameters");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}