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Estratégia Smart Ass Trade

Smart Ass Trade é uma estratégia de seguimento de tendência multiperíodo convertida da implementação MQL. Ela analisa o histograma MACD (OsMA) e médias móveis simples de 20 períodos nos gráficos de 5, 15 e 30 minutos. Um filtro diário de Williams %R bloqueia negociações em condições de sobrecompra ou sobrevenda.

Algoritmo

  1. Calcular histograma MACD e SMA(20) nos períodos de 5m, 15m e 30m.
  2. Definir tendência de alta quando o histograma cresce e a SMA sobe em todos os três períodos.
  3. Definir tendência de baixa quando o histograma cai e a SMA desce em todos os três períodos.
  4. Usar Williams %R diário (período 26) para evitar comprar acima de -2 ou vender abaixo de -98.
  5. Quando todas as condições se alinham, abrir uma ordem a mercado na direção correspondente.
  6. O tamanho da posição pode ser fixo ou otimizado com base no valor da conta.

Parâmetros

  • Hedging – permite abrir posições opostas simultaneamente.
  • LotsOptimization – ativa o cálculo dinâmico de lotes.
  • Lots – volume de negociação fixo quando a otimização está desativada.
  • AutomaticTakeProfit – marcador para take profit dinâmico, atualmente não usado.
  • MinimumTakeProfit – alvo de lucro em pontos para modo manual.
  • AutomaticStopLoss – marcador para stop loss dinâmico, atualmente não usado.
  • StopLoss – stop loss em pontos para modo manual.
  • CandleType – período base para assinaturas (padrão 5 minutos).

Notas

A estratégia usa a API de alto nível com chamadas SubscribeCandles e Bind. Os valores de take profit e stop loss foram deixados para extensão futura; a versão atual foca em geração de sinais e execução de ordens.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Smart trade strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SmartAssTradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SmartAssTradeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Parameters");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}