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Mad Trader 策略

Mad Trader 是从原始 MQL 专家“madtrader-8.7”移植而来的趋势跟随策略。它结合 ATR 和 RSI 指标，在波动率较低但开始上升的时段寻找回调。当 ATR 低于设定阈值但仍在上升，并且 RSI 在总体趋势方向上增加时，若蜡烛实体位于设定范围内，策略将按 RSI 指示的方向开仓。仓位通过跟踪止损和篮子收益机制保护，当账户权益达到目标增幅时关闭所有交易。

细节

  • 入场条件：
    • ATR 小于 MaxAtr 且大于前一值。
    • 蜡烛实体在 MinCandle 与 MaxCandle 之间。
    • 交易时间位于 [StartHour, EndHour)。
    • RSI 趋势高于 50 且当前 RSI 上升但低于 RsiLowerLevel → 买入。
    • RSI 趋势低于 50 且当前 RSI 下降但高于 RsiUpperLevel → 卖出。
    • 连续交易之间至少间隔 TradeInterval。
  • 多/空：双向。
  • 出场条件：
    • 触发跟踪止损。
    • 达到篮子收益目标（BasketProfit 或 BasketProfit * BasketBoost）。
  • 止损：使用价格点表示的跟踪止损。
  • 默认值：
    • AtrPeriod = 14
    • RsiPeriod = 14
    • TrendBars = 60
    • MinCandle = 5
    • MaxCandle = 10
    • MaxAtr = 10
    • RsiUpperLevel = 50
    • RsiLowerLevel = 50
    • StartHour = 0
    • EndHour = 23
    • TradeInterval = 30 分钟
    • TrailingStop = 7
    • BasketProfit = 1.05
    • BasketBoost = 1.1
    • RefreshHours = 24
    • ExponentialGrowth = 0.01
  • 过滤器：
    • 类别：趋势跟随
    • 方向：双向
    • 指标：ATR、RSI
    • 止损：跟踪止损
    • 复杂度：中等
    • 周期：短期（5 分钟蜡烛）
    • 风险等级：中等
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI-based trading strategy.
/// </summary>
public class MadTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLower;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiUpper { get => _rsiUpper.Value; set => _rsiUpper.Value = value; }
	public decimal RsiLower { get => _rsiLower.Value; set => _rsiLower.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MadTraderStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_rsiUpper = Param(nameof(RsiUpper), 70m)
			.SetDisplay("RSI Upper", "Overbought level", "Indicators");
		_rsiLower = Param(nameof(RsiLower), 30m)
			.SetDisplay("RSI Lower", "Oversold level", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Buy when RSI crosses above lower level (oversold exit)
		if (_prevRsi <= RsiLower && rsiVal > RsiLower && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when RSI crosses below upper level (overbought exit)
		else if (_prevRsi >= RsiUpper && rsiVal < RsiUpper && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}