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Mad Trader戦略

Mad Traderは元のMQLエキスパート「madtrader-8.7」から変換されたトレンドフォロー戦略です。ATRとRSIインジケーターを組み合わせて、新興トレンド中の低ボラティリティ押し目を特定します。システムはATRが指定した閾値を下回りながらも上昇中であり、RSIが全体的な強気または弱気トレンドの中で増加するのを待ちます。これらの条件が揃い、ローソク足の実体が定義された範囲内にある場合、RSIが示す方向に成行注文を開きます。ポジションはトレーリングストップと、口座の資産が目標成長率に達したときにすべての取引を決済するバスケット利益メカニズムで保護されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ATRがMaxAtrを下回り、前のATR値より大きい。
    • ローソク足の実体サイズがMinCandleとMaxCandleの間。
    • 取引時間が[StartHour, EndHour)内。
    • RSIトレンドが50を超え、現在のRSIが上昇中だがRsiLowerLevelを下回る → 買い。
    • RSIトレンドが50を下回り、現在のRSIが下落中だがRsiUpperLevelを上回る → 売り。
    • 取引間に最低TradeIntervalの遅延を確保。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • トレーリングストップに到達。
    • バスケット利益目標に達した（BasketProfitまたはBasketProfit * BasketBoost）。
  • ストップ: 価格ポイントで測定されるトレーリングストップ。
  • デフォルト値:
    • AtrPeriod = 14
    • RsiPeriod = 14
    • TrendBars = 60
    • MinCandle = 5
    • MaxCandle = 10
    • MaxAtr = 10
    • RsiUpperLevel = 50
    • RsiLowerLevel = 50
    • StartHour = 0
    • EndHour = 23
    • TradeInterval = 30分
    • TrailingStop = 7
    • BasketProfit = 1.05
    • BasketBoost = 1.1
    • RefreshHours = 24
    • ExponentialGrowth = 0.01
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: ATR, RSI
    • ストップ: トレーリング
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: 短期（5分足）
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI-based trading strategy.
/// </summary>
public class MadTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLower;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiUpper { get => _rsiUpper.Value; set => _rsiUpper.Value = value; }
	public decimal RsiLower { get => _rsiLower.Value; set => _rsiLower.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MadTraderStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_rsiUpper = Param(nameof(RsiUpper), 70m)
			.SetDisplay("RSI Upper", "Overbought level", "Indicators");
		_rsiLower = Param(nameof(RsiLower), 30m)
			.SetDisplay("RSI Lower", "Oversold level", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Buy when RSI crosses above lower level (oversold exit)
		if (_prevRsi <= RsiLower && rsiVal > RsiLower && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when RSI crosses below upper level (overbought exit)
		else if (_prevRsi >= RsiUpper && rsiVal < RsiUpper && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}