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Mad Trader Strategie

Mad Trader ist eine Trendfolge-Strategie, die aus dem ursprünglichen MQL-Experten "madtrader-8.7" konvertiert wurde. Sie kombiniert ATR- und RSI-Indikatoren, um Rücksetzer mit geringer Volatilität während eines entstehenden Trends zu identifizieren. Das System wartet darauf, dass der ATR unter einem bestimmten Schwellenwert liegt, aber noch steigt, und dass der RSI innerhalb eines allgemeinen bullischen oder bärischen Trends zunimmt. Wenn diese Bedingungen übereinstimmen und der Kerzenkörper innerhalb der definierten Grenzen liegt, öffnet die Strategie eine Marktorder in die vom RSI vorgeschlagene Richtung. Positionen werden durch einen Trailing-Stop und einen Basket-Profit-Mechanismus geschützt, der alle Trades schließt, sobald das Eigenkapital des Kontos das Zielwachstum erreicht.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • ATR liegt unter MaxAtr und ist größer als der vorherige ATR-Wert.
    • Kerzenkörpergröße liegt zwischen MinCandle und MaxCandle.
    • Handelszeit liegt innerhalb von [StartHour, EndHour).
    • RSI-Trend über 50 und aktueller RSI steigend, aber unter RsiLowerLevel → Kauf.
    • RSI-Trend unter 50 und aktueller RSI fallend, aber über RsiUpperLevel → Verkauf.
    • Erzwingt eine Mindestverzögerung von TradeInterval zwischen Trades.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien:
    • Trailing-Stop ausgelöst.
    • Basket-Profit-Ziel erreicht (BasketProfit oder BasketProfit * BasketBoost).
  • Stops: Trailing-Stop in Preispunkten gemessen.
  • Standardwerte:
    • AtrPeriod = 14
    • RsiPeriod = 14
    • TrendBars = 60
    • MinCandle = 5
    • MaxCandle = 10
    • MaxAtr = 10
    • RsiUpperLevel = 50
    • RsiLowerLevel = 50
    • StartHour = 0
    • EndHour = 23
    • TradeInterval = 30 Minuten
    • TrailingStop = 7
    • BasketProfit = 1.05
    • BasketBoost = 1.1
    • RefreshHours = 24
    • ExponentialGrowth = 0.01
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: ATR, RSI
    • Stops: Trailing
    • Komplexität: Moderat
    • Zeitrahmen: Kurzfristig (5-Minuten-Kerzen)
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI-based trading strategy.
/// </summary>
public class MadTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLower;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiUpper { get => _rsiUpper.Value; set => _rsiUpper.Value = value; }
	public decimal RsiLower { get => _rsiLower.Value; set => _rsiLower.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MadTraderStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_rsiUpper = Param(nameof(RsiUpper), 70m)
			.SetDisplay("RSI Upper", "Overbought level", "Indicators");
		_rsiLower = Param(nameof(RsiLower), 30m)
			.SetDisplay("RSI Lower", "Oversold level", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Buy when RSI crosses above lower level (oversold exit)
		if (_prevRsi <= RsiLower && rsiVal > RsiLower && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when RSI crosses below upper level (overbought exit)
		else if (_prevRsi >= RsiUpper && rsiVal < RsiUpper && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}