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Estratégia Mad Trader

Mad Trader é uma estratégia de seguidor de tendência convertida do especialista MQL original "madtrader-8.7". Combina os indicadores ATR e RSI para identificar recuos de baixa volatilidade durante uma tendência emergente. O sistema aguarda que o ATR esteja abaixo de um limite especificado mas ainda em ascensão e que o RSI aumente dentro de uma tendência geral altista ou baixista. Quando essas condições se alinham e o corpo da vela está dentro dos limites definidos, a estratégia abre uma ordem a mercado na direção sugerida pelo RSI. As posições são protegidas por um stop de rastreamento e um mecanismo de lucro em cesta que fecha todas as operações assim que o patrimônio da conta atinge o crescimento alvo.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • ATR está abaixo de MaxAtr e maior que o valor ATR anterior.
    • Tamanho do corpo da vela está entre MinCandle e MaxCandle.
    • Horário de trading está dentro de [StartHour, EndHour).
    • Tendência RSI acima de 50 e RSI atual subindo mas abaixo de RsiLowerLevel → compra.
    • Tendência RSI abaixo de 50 e RSI atual caindo mas acima de RsiUpperLevel → venda.
    • Aplica um atraso mínimo de TradeInterval entre operações.
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída:
    • Stop de rastreamento atingido.
    • Meta de lucro em cesta atingida (BasketProfit ou BasketProfit * BasketBoost).
  • Stops: Trailing medido em pontos de preço.
  • Valores padrão:
    • AtrPeriod = 14
    • RsiPeriod = 14
    • TrendBars = 60
    • MinCandle = 5
    • MaxCandle = 10
    • MaxAtr = 10
    • RsiUpperLevel = 50
    • RsiLowerLevel = 50
    • StartHour = 0
    • EndHour = 23
    • TradeInterval = 30 minutos
    • TrailingStop = 7
    • BasketProfit = 1.05
    • BasketBoost = 1.1
    • RefreshHours = 24
    • ExponentialGrowth = 0.01
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: ATR, RSI
    • Stops: Trailing
    • Complexidade: Moderado
    • Período: Curto prazo (velas de 5 minutos)
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI-based trading strategy.
/// </summary>
public class MadTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLower;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiUpper { get => _rsiUpper.Value; set => _rsiUpper.Value = value; }
	public decimal RsiLower { get => _rsiLower.Value; set => _rsiLower.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MadTraderStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_rsiUpper = Param(nameof(RsiUpper), 70m)
			.SetDisplay("RSI Upper", "Overbought level", "Indicators");
		_rsiLower = Param(nameof(RsiLower), 30m)
			.SetDisplay("RSI Lower", "Oversold level", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Buy when RSI crosses above lower level (oversold exit)
		if (_prevRsi <= RsiLower && rsiVal > RsiLower && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when RSI crosses below upper level (overbought exit)
		else if (_prevRsi >= RsiUpper && rsiVal < RsiUpper && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}