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二进制波策略

概述

二进制波策略将多个经典技术指标组合成一个“波”。每个指标根据其多头或空头状态提供 +1 或 -1，所有信号的加权和形成最终的交易波形。

参数

  • Mode – 进入算法：Breakdown 响应零轴穿越；Twist 响应波形转向。
  • Candle Type – 计算所使用的K线周期。
  • Indicator Periods – MA、MACD（快、慢、信号）、CCI、Momentum、RSI 和 ADX 的周期。
  • Weights – 每个指标在波形中的权重，设为 0 可禁用该指标。
  • Trading Permissions – 分别启用或禁用多空开仓与平仓。
  • Risk – 以入场价百分比表示的止损和止盈。

工作原理

  1. 订阅指定周期的K线并计算所有指标。
  2. 每根完成的K线将各指标状态转化为二进制值（+1 / -1）。
  3. 对加权值求和得到当前波形。
  4. 生成交易信号：
    • Breakdown：波形上穿零轴时做多，下穿零轴时做空。
    • Twist：波形由下向上转向时做多，由上向下转向时做空。
  5. 内置的持仓保护模块可选地管理止损和止盈。

这种方法在保持逻辑简洁的同时，提供了灵活的指标组合能力。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Binary Wave strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class BinaryWaveStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public BinaryWaveStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}