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Estratégia Binary Wave

Visão geral

Binary Wave combina vários indicadores técnicos clássicos em uma única "onda" binária. Cada indicador contribui com +1 ou -1 dependendo de seu estado de alta ou baixa. A soma ponderada de todos os sinais forma a onda final usada para as decisões de negociação.

Parâmetros

  • Mode – algoritmo de entrada: Breakdown reage ao cruzamento do zero; Twist reage a mudanças de direção da onda.
  • Candle Type – período das velas para todos os cálculos.
  • Indicator Periods – comprimentos para MA, MACD (rápido, lento, sinal), CCI, Momentum, RSI e ADX.
  • Weights – contribuição de cada indicador para a onda. Definir um peso como 0 desabilita o indicador.
  • Trading Permissions – habilitar ou desabilitar entradas e saídas compradas/vendidas separadamente.
  • Risk – stop-loss e take-profit em porcentagem do preço de entrada.

Como funciona

  1. Assinar a série de velas especificada e calcular todos os indicadores.
  2. Para cada vela finalizada, avaliar o estado de cada indicador e convertê-lo em um valor binário (+1 / -1).
  3. Somar os valores ponderados para obter a onda atual.
  4. Gerar sinais de negociação:
    • Breakdown: entrar comprado quando a onda cruza acima do zero, entrar vendido quando cruza abaixo do zero.
    • Twist: entrar comprado quando a onda muda de direção para cima, entrar vendido quando gira para baixo.
  5. O stop-loss e take-profit de proteção opcionais são gerenciados pela proteção de posição integrada.

Esta abordagem permite a combinação flexível de múltiplos indicadores mantendo a lógica de negociação direta.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Binary Wave strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class BinaryWaveStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public BinaryWaveStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}