Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Binary Wave

Обзор

Binary Wave объединяет несколько классических индикаторов в единую «волну». Каждый индикатор в зависимости от бычьего или медвежьего состояния добавляет +1 или -1. Взвешенная сумма сигналов образует итоговую волну, по которой принимаются торговые решения.

Параметры

  • Mode – алгоритм входа: Breakdown реагирует на пересечение нуля, Twist – на изменение направления волны.
  • Candle Type – таймфрейм свечей для расчётов.
  • Indicator Periods – периоды MA, MACD (быстрый, медленный, сигнальный), CCI, Momentum, RSI и ADX.
  • Weights – вклад каждого индикатора; нулевое значение отключает индикатор.
  • Trading Permissions – отдельное включение/выключение длинных и коротких входов и выходов.
  • Risk – стоп‑лосс и тейк‑профит в процентах от цены входа.

Принцип работы

  1. Подписка на заданный поток свечей и расчёт индикаторов.
  2. Для каждой завершённой свечи состояние индикаторов преобразуется в бинарные значения (+1 / -1).
  3. Сумма с учётом весов формирует текущую волну.
  4. Генерация сигналов:
    • Breakdown: вход в лонг при пересечении волной нуля снизу вверх, вход в шорт при пересечении сверху вниз.
    • Twist: вход в лонг при смене направления вверх, вход в шорт при развороте вниз.
  5. Встроенная защита позиции при необходимости контролирует стоп‑лосс и тейк‑профит.

Подход позволяет гибко комбинировать несколько индикаторов, сохраняя простую логику торговли.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Binary Wave strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class BinaryWaveStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public BinaryWaveStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}