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Cyclops Cycle Identifier 策略

概述

该策略将 MetaTrader 上的 Cyclops v1.2 专家顾问及其自带的 CycleIdentifier 指标移植到 StockSharp 高级 API。算法使用平滑移动平均 (SMMA) 对收盘价进行平滑处理，通过长期 ATR 估算波动范围，当价格相对最近极值移动足够远时标记周期拐点。主要周期 (major) 触发入场，次要周期 (minor) 可作为可选的离场信号。

可选的零滞后滤波器用于确认平滑序列的斜率，滤波源可以选择平滑后的价格或基于同一序列的 Wilder RSI。策略还提供 Momentum 动量过滤，以及按星期几/小时限制交易的功能。

信号逻辑

  • 周期识别：内部状态机跟踪平滑价格的最新高低点。当价格超出“平均范围 × Length”时生成次要周期信号，乘以 MajorCycleStrength 的阈值标记主要周期。
  • 入场：MajorBuy 打开多头，MajorSell 打开空头。在反向信号出现前会先平掉已有仓位。
  • 出场：启用 UseExitSignal 时，若当前仓位盈利且不存在相反的主要周期信号，MinorSellExit（多头）或 MinorBuyExit（空头）可触发平仓。
  • 零滞后滤波：启用 UseCycleFilter 时，需要零滞后滤波器确认斜率——上涨允许多头，下跌允许空头。滤波源由 CycleFilterMode 选择。
  • Momentum 过滤：启用 UseMomentumFilter 时，多头要求 Momentum ≥ MomentumTriggerLong，空头要求 Momentum ≤ MomentumTriggerShort。

仓位管理

  • 固定目标：TakeProfitPips、StopLossPips 定义以点 (pip) 为单位的固定止盈/止损。
  • 保本移动：盈利达到 BreakEvenTrigger 点时，将止损移动到入场价 ±1 个点。
  • 跟踪止损：盈利达到 TrailingStopTrigger 点后，启动距离为 TrailingStopPips 的跟踪止损。
  • 交易时段：若 UseTimeRestriction 为真，仅在 DayEnd（0=周日）之前、且该日 HourEnd 小时以内允许开新仓；已有仓位仍会继续管理。

参数说明

参数 说明
Volume 入场时使用的下单数量。
PriceActionFilter 作用于收盘价的 SMMA 长度。
Length 检测次要周期时使用的平均范围倍数。
MajorCycleStrength 区分主要与次要周期的倍数。
UseCycleFilter 是否启用零滞后斜率确认。
CycleFilterMode 滤波源：平滑价 (Sma) 或 RSI (Rsi)。
FilterStrengthSma 使用价格时零滞后滤波器的长度。
FilterStrengthRsi 使用 RSI 时的滤波长度及 RSI 周期。
UseMomentumFilter 是否启用 Momentum 过滤。
MomentumPeriod Momentum 指标周期。
MomentumTriggerLong 多头所需的最低 Momentum。
MomentumTriggerShort 空头允许的最高 Momentum。
UseExitSignal 盈利时是否按次要周期信号退出。
UseTimeRestriction 是否限制交易时间窗口。
DayEnd 允许开新仓的最后一天。
HourEnd 最后交易日内允许开仓的最后小时。
BreakEvenTrigger 触发保本移动所需的盈利点数。
TrailingStopTrigger 启动跟踪止损所需的盈利点数。
TrailingStopPips 跟踪止损与当前价格的距离。
TakeProfitPips 固定止盈距离。
StopLossPips 固定止损距离。
CandleType 提供数据的主时间框架。

与原版 EA 的差异

  • 平均范围通过 250 周期 ATR × Length 计算，与原 MQL 中的高低点平均效果一致。
  • Momentum 过滤实际使用指标数值（原脚本比较的是常数 bm，导致过滤器永远通过）。
  • 零滞后滤波使用相同的递推系数并以 decimal 精度实现；RSI 模式采用周期为 FilterStrengthRsi 的 Wilder RSI。

使用建议

  1. 选择交易标的并设置 CandleType 为目标时间框架。
  2. 根据账户及品种配置风险和交易时段参数。
  3. 需要更严格确认时可启用 UseCycleFilter 或 UseMomentumFilter；关闭可获得更频繁信号。
  4. 策略始终只保持单向仓位，出现反向主要信号时先平仓再等待新的入场条件。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Cyclops CycleIdentifier: EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class CyclopsCycleIdentifierStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public CyclopsCycleIdentifierStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}