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Cyclops サイクル識別子戦略

概要

この戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザー Cyclops v1.2 を独自の CycleIdentifier インジケーターとともに StockSharp の高レベル API に移植します。このアルゴリズムは、平滑移動平均 (SMMA) を使用して終値を平滑化し、長いルックバック平均の真の範囲を通じて最近のボラティリティを測定し、価格が最新の変動から十分に離れた場合にサイクルの転換点をマークします。メジャーサイクルの反転は新しいエントリーを生成しますが、マイナー反転はオプションの終了シグナルを提供します。

構成可能なゼロラグ フィルターは、平滑化された系列の傾きを検証します。このフィルターは、平滑化された価格データ、または同じシリーズから派生したワイルダー スタイルの RSI に対して直接機能します。追加の確認は古典的なモメンタムインジケーターを通じて利用でき、取引は特定の平日/時間枠に制限できます。

信号ロジック

  • サイクル検出 – 内部ステートマシンは、平滑化された価格の最後のスイング高値と安値を追跡します。価格が適応しきい値 (平均レンジ × 長さ) を超えた場合、戦略はマイナーサイクルをマークします。メジャー サイクルにフラグを立てるには、より大きな倍数 (MajorCycleStrength) が必要です。
  • エントリー – 主要な強気サイクル (MajorBuy) はロングで始まります。主要な弱気サイクル（MajorSell）オープンショート。アクティブなポジションは、反対側に反転する前に自動的にクローズされます。
  • オプションのエグジット – UseExitSignal が有効になっている場合、反対のメジャー サイクルが存在しない場合、収益性の高い取引は、対応するマイナー サイクル シグナル (ロングの場合は MinorSellExit、ショートの場合は MinorBuyExit) で終了できます。
  • ゼロラグ フィルター – UseCycleFilter が有効な場合、ゼロラグ平滑化フィルターは傾き (ロングの場合は上昇、ショートの場合は下降) を確認する必要があります。フィルター ソースは CycleFilterMode (平滑化価格または RSI) によって選択されます。
  • モメンタム フィルター – UseMomentumFilter を有効にすると、エントリーにはロングの場合は Momentum ≥ MomentumTriggerLong、ショートの場合は Momentum ≤ MomentumTriggerShort が必要になります。

貿易管理

  • 固定ターゲット – TakeProfitPips および StopLossPips は、商品ピップのオプションの固定出口を定義します。
  • 損益分岐点 – BreakEvenTrigger ピップの利益に達すると、ストップはエントリー ± 1 ピップに引かれます。
  • Trailing – TrailingStopTrigger activates a trailing stop that follows price at TrailingStopPips once the trigger distance is achieved.
  • セッション制御 – UseTimeRestriction が true の場合、新しいポジションは、その日の DayEnd (0=日曜日) より前から HourEnd (両端を含む) までのみ許可されます。既存の取引はその後も管理されます。

パラメーター

パラメータ 説明
Volume エントリーに使用される注文量。
PriceActionFilter Length of the smoothed moving average applied to close price.
Length マイナーサイクルを検出するために平均範囲に適用される乗数。
MajorCycleStrength メジャースイングとマイナースイングを分ける乗数。
UseCycleFilter ゼロラグスロープの確認を有効にします。
CycleFilterMode Selects zero-lag input: smoothed price (Sma) or RSI (Rsi).
FilterStrengthSma 平滑化された価格が使用される場合のゼロラグ フィルターの長さ。
FilterStrengthRsi Length and RSI period when the filter relies on RSI values.
UseMomentumFilter 勢いの確認をオンまたはオフにします。
MomentumPeriod モメンタムインジケーターの長さ。
MomentumTriggerLong ロングエントリーに必要な最小限の勢い。
MomentumTriggerShort ショートエントリーで許容される最大の勢い。
UseExitSignal 利益が出た場合、マイナーサイクルベースのエグジットが可能になります。
UseTimeRestriction Limits trading to the configured weekday/hour window.
DayEnd 新しいエントリが許可される週の最終日。
HourEnd Last hour on the final trading day for new entries.
BreakEvenTrigger Profit in pips required to activate the break-even stop.
TrailingStopTrigger トレーリングを開始するために必要な利益 (pips)。
TrailingStopPips Distance in pips maintained by the trailing stop.
TakeProfitPips 利益確定距離をピップ単位で修正しました。
StopLossPips ストップロス距離をピップ単位で修正しました。
CandleType 戦略に影響を与える主要な時間枠。

オリジナルの EA との違い

  • 平均範囲は、250 期間の平均真の範囲に Length を乗じて推定され、MQL で使用されるローリング高値/低値スパンと同等の動作を提供します。
  • モメンタムの確認では、実際のインジケーター値が使用されます (MQL スクリプトがピップ乗数 bm と比較され、実質的にフィルターが無効になります)。
  • Zero-lag smoothing is implemented with the same recursive coefficients but expressed in decimal arithmetic. RSI mode uses a Wilder RSI whose period equals FilterStrengthRsi.

使用上の注意

  1. Select the instrument and bind the CandleType parameter to the desired timeframe.
  2. Configure the risk and session settings to match your broker environment.
  3. Enable UseCycleFilter or UseMomentumFilter when a stricter confirmation is required;エントリを高速化するには無効にしますが、ノイズが多くなります。
  4. The strategy maintains at most one open position. Opposite cycle signals close the current position before a new one is evaluated.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Cyclops CycleIdentifier: EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class CyclopsCycleIdentifierStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public CyclopsCycleIdentifierStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}