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RandomT 策略

概述

该策略是 MetaTrader 4 专家顾问 “RandomT” 的 StockSharp 移植版。原始 EA 在 ZigZag 摆动与已确认的分形同时出现时触发，并通过 MACD 主线与信号线的比较来过滤信号。移植后的版本沿用了相同思路：监控可配置数量的K线（BarWatch），确认五根K线构成的分形就是最近的摆动极值，然后在同一历史K线上比较 MACD 主线与信号线。

交易逻辑

  • 在所选时间框架（CandleType）的每根完成K线上更新滚动窗口并计算 MACD 指标。
  • 回看 Shift 根K线，检测该位置是否形成上、下分形（左右各两根K线参与判断）。
  • 使用 BarWatch 长度的窗口验证该分形是否也是局部 ZigZag 极值：高点必须是该窗口内的最高价，低点必须是最低价。
  • 做空条件：分形为顶部且同一K线上 MACD 主线高于信号线；做多条件：分形为底部且主线低于信号线。
  • 当出现信号时，策略提交一笔市场单，在开仓前会自动抵消可能存在的反向持仓。

跟踪止损管理

  • 仅在 UseTrailingProfit 为真且浮动收益（通过 PriceStep 和 StepPrice 换算）超过 MinProfit 时启用跟踪止损。
  • 跟踪距离以点数表示。当 AutoStopLevel 为真时使用 StartStopLevelPoints，否则使用 StopLevelPoints。
  • 多头的止损跟随 ClosePrice - 距离，空头的止损跟随 ClosePrice + 距离。若K线触碰该价位，则通过市场单退出。

参数

参数 说明
TradeVolume 每笔交易使用的基础手数。
BarWatch 用于验证分形是否为 ZigZag 极值的K线数量。
Shift 回溯检查信号的K线数量，经典分形通常使用 2。
UseTrailingProfit 是否启用跟踪止损。
AutoStopLevel 使用 StartStopLevelPoints 作为跟踪距离。
StartStopLevelPoints 备选的跟踪距离（点数）。
StopLevelPoints 默认的跟踪距离（点数）。
MinProfit 启用跟踪止损所需的最低浮动收益（账户货币）。
CandleType 用于构建K线和计算指标的时间框架。
MacdFastLength MACD 快速 EMA 的周期。
MacdSlowLength MACD 慢速 EMA 的周期。
MacdSignalLength MACD 信号 EMA 的周期。

说明

  • 策略在内部计算分形（左右各两根K线）并复用结果进行 ZigZag 验证，从而贴近 MQL 中对指标缓冲区的读取方式。
  • ZigZag 确认通过检查 BarWatch 范围内的最高价和最低价来实现，无需直接调用 MetaTrader 指标，便于在 StockSharp 中保持确定性。
  • 跟踪止损的收益计算依赖于品种的 PriceStep 与 StepPrice，在实盘运行前请确认它们的取值正确。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RandomT: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class RandomTStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public RandomTStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}