Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия RandomT

Общее описание

Стратегия представляет собой перенос советника MetaTrader 4 «RandomT» на платформу StockSharp. Оригинальная версия ждёт совпадения точки ZigZag и подтверждённого фрактала, после чего сверяет направление с линиями MACD. Переписанная реализация сохраняет эту последовательность: отслеживает заданное количество свечей (BarWatch), убеждается, что пятиточечный фрактал образует крайнюю точку качания, и сравнивает основную и сигнальную линии MACD на той же исторической свече.

Логика торговли

  • На каждой завершённой свече выбранного таймфрейма (CandleType) обновляются буферы и рассчитывается MACD.
  • Свеча Shift баров назад проверяется на наличие восходящего или нисходящего фрактала (по два бара с каждой стороны).
  • Фрактал сверяется с локальным движением: максимум должен быть самым высоким значением, а минимум — самым низким в окне BarWatch. Это повторяет подтверждение ZigZag из MQL.
  • Для продаж основная линия MACD на смещённой свече должна быть выше сигнальной, для покупок — ниже.
  • При появлении сигнала стратегия отправляет одну рыночную заявку, которая сначала закрывает встречную позицию и затем открывает новую в нужном направлении.

Управление трейлинг-стопом

  • Блок трейлинга активируется только при включённом UseTrailingProfit и при плавающей прибыли, превышающей MinProfit (пересчитанной через PriceStep и StepPrice).
  • Расстояние задаётся в пунктах. Если AutoStopLevel = true, используется StartStopLevelPoints, иначе — StopLevelPoints.
  • Для длинных позиций стоп ведётся по формуле ClosePrice - расстояние, для коротких — ClosePrice + расстояние. При пробое уровня позиция закрывается рыночным ордером.

Параметры

Параметр Описание
TradeVolume Базовый объём сделки в лотах.
BarWatch Количество баров, используемых для подтверждения фрактала как экстремума ZigZag.
Shift Сдвиг по истории для оценки сигналов (классический фрактал требует значения 2).
UseTrailingProfit Включает логику трейлинг-стопа.
AutoStopLevel Переключает расстояние трейлинга на StartStopLevelPoints.
StartStopLevelPoints Альтернативная дистанция трейлинга в пунктах.
StopLevelPoints Основная дистанция трейлинга в пунктах.
MinProfit Минимальная плавающая прибыль (в валюте счёта) для запуска трейлинга.
CandleType Таймфрейм, по которому строятся свечи и индикаторы.
MacdFastLength Период быстрой EMA в фильтре MACD.
MacdSlowLength Период медленной EMA в фильтре MACD.
MacdSignalLength Период сигнальной EMA в фильтре MACD.

Примечания

  • Фракталы рассчитываются внутри стратегии (два бара слева и справа) и используются повторно для проверки ZigZag, что соответствует обращению к буферам в MQL.
  • Подтверждение ZigZag реализовано через проверку диапазона BarWatch вместо вызова индикатора MetaTrader, что обеспечивает детерминированное поведение в StockSharp.
  • Прибыль для трейлинг-стопа рассчитывается из PriceStep и StepPrice. Перед запуском убедитесь, что для выбранного инструмента указаны корректные значения.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RandomT: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class RandomTStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public RandomTStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}