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Easiest Ever Daytrade 策略

概览

  • 将 MetaTrader 4 专家顾问 “Easiest ever - daytrade robot” 转换为 StockSharp 高级 API 实现。
  • 属于简化的日内策略：每个交易日最多开立一笔仓位，方向取决于上一根日线的收盘与开盘关系。
  • 策略完全依赖 K 线数据，不使用技术指标或振荡器，所有操作均为市价单。

交易逻辑

  1. 订阅日线数据（DailyCandleType，默认 TimeSpan.FromDays(1)），保存最近一根已完成日线的开盘价与收盘价。
  2. 订阅日内 K 线（IntradayCandleType，默认 TimeSpan.FromMinutes(1)），驱动进出场流程。
  3. 在早盘时段（当当前 K 线开盘小时数严格小于 EntryHourLimit，默认 1）执行：
    • 若前一根日线收盘价高于开盘价，则调用 BuyMarket(TradeVolume) 开多单。
    • 若前一根日线收盘价低于开盘价，则调用 SellMarket(TradeVolume) 开空单。
    • 若开盘价等于收盘价，则跳过当日交易。
  4. 仓位持有至收盘。当当前 K 线的小时数大于或等于 MarketCloseHour（默认 20）时，使用市价单强制平仓（多单用 SellMarket，空单用 BuyMarket）。
  5. 策略仅在无持仓时允许再次进场，因此每日最多执行一次交易。

参数

参数 说明 默认值
TradeVolume 多空共用的下单数量，必须为正数。 1
EntryHourLimit 允许开仓的最后小时（不包含该小时），有效范围 [0, 23]。 1
MarketCloseHour 每日强制平仓的小时数。 20
IntradayCandleType 用于执行逻辑与仓位管理的时间框。 TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
DailyCandleType 用于读取上一交易日开盘与收盘的时间框。 TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()

所有参数均通过 Param() 注册，可在 StockSharp 优化器中调参。

风险控制

  • 策略不设止损或止盈，风险通过在 MarketCloseHour 平仓来限制。
  • 在 OnStarted 中调用 StartProtection()，确保意外持仓受到监控。
  • 由于每天最多持有一笔仓位，总风险敞口由 TradeVolume 决定。

使用建议

  • 需要同时提供日内与日线历史数据，默认配置要求分钟级别和日级别 K 线。
  • 根据标的交易时段调整 EntryHourLimit 与 MarketCloseHour，以匹配实际交易时间。
  • 假定 K 线时间戳与交易所本地时间一致，如有偏差需使用相应的时区数据源。
  • 策略忠实复刻原始 MQL 专家逻辑，可在 StockSharp 生态中复用而无需 Python 版本。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Easiest Ever Daytrade: EMA trend following with ATR stops.
/// </summary>
public class EasiestEverDaytradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public EasiestEverDaytradeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0) { _prevClose = close; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close < emaVal) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close > emaVal) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevClose = close;
	}
}