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Estratégia de daytrade mais fácil de todos os tempos

Visão geral

  • Conversão do MetaTrader 4 consultor especialista "O robô daytrade mais fácil de todos os tempos" para o StockSharp API de alto nível.
  • Projetado para day trading simples: cada sessão abre no máximo uma posição de mercado que segue a direção da vela diária anterior.
  • Utiliza apenas dados de velas, sem indicadores técnicos ou osciladores. Toda a gestão de ordens é realizada através de ordens de mercado.

Lógica de negociação

  1. Colete velas diárias (DailyCandleType, padrão TimeSpan.FromDays(1)) e armazene os preços de abertura e fechamento do último dia concluído.
  2. Assine velas intradiárias (IntradayCandleType, padrão TimeSpan.FromMinutes(1)) para impulsionar a execução.
  3. Durante as primeiras horas da sessão (embora o horário de abertura da vela seja estritamente inferior a EntryHourLimit, padrão 1):
    • Se o fechamento diário anterior estiver acima da abertura diária anterior, insira uma posição longa usando BuyMarket(TradeVolume).
    • Se o fechamento diário anterior estiver abaixo da abertura diária anterior, insira uma posição curta usando SellMarket(TradeVolume).
    • Se a vela diária fechar plana (abertura é igual a fechamento), nenhuma negociação será aberta.
  4. Mantenha a posição durante o dia. Quando a hora da vela intradiária for maior ou igual a MarketCloseHour (padrão 20), feche qualquer exposição aberta com uma ordem de mercado (SellMarket para posições longas, BuyMarket para posições curtas).
  5. A estratégia só abre uma nova posição quando não existe posição ativa, garantindo no máximo uma negociação por dia.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
TradeVolume Volume de pedidos para entradas longas e curtas. Deve ser positivo. 1
EntryHourLimit Última hora (exclusiva) em que uma nova negociação pode ser iniciada. Valores fora de [0, 23] são fixados por meio de validação. 1
MarketCloseHour Hora em que a estratégia fecha à força qualquer posição aberta. Aplica-se diariamente. 20
IntradayCandleType Prazo usado para lógica de execução de negociação e gerenciamento de posição. TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
DailyCandleType Período usado para ler os preços de abertura e fechamento do dia anterior. TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()

Todos os parâmetros são registrados por meio de Param() e podem ser otimizados no otimizador StockSharp.

Gestão de risco

  • A estratégia não utiliza níveis de stop-loss ou take-profit; o risco é controlado pela saída diária em MarketCloseHour.
  • StartProtection() é ativado no início para proteger contra posições não planas inesperadas durante a negociação.
  • Como apenas uma posição pode estar ativa por dia, a exposição máxima é definida por TradeVolume.

Notas de uso

  • Execute a estratégia em instrumentos que fornecem históricos de velas intradiários e diários. A configuração padrão requer velas diárias e de minuto.
  • Alinhe EntryHourLimit e MarketCloseHour com a sessão de negociação do instrumento selecionado.
  • O algoritmo espera o horário local da troca nos carimbos de data e hora da vela; ajuste as fontes de dados adequadamente.
  • A lógica reflete o consultor especialista MQL original, permitindo que o comportamento seja replicado dentro do ambiente StockSharp sem componentes Python.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Easiest Ever Daytrade: EMA trend following with ATR stops.
/// </summary>
public class EasiestEverDaytradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public EasiestEverDaytradeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0) { _prevClose = close; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close < emaVal) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close > emaVal) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevClose = close;
	}
}