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La estrategia de comercio diario más sencilla jamás creada

Descripción general

  • Conversión del MetaTrader 4 asesor experto "El más fácil de todos: robot de comercio diario" al API de alto nivel de StockSharp.
  • Diseñado para operaciones intradía simples: cada sesión abre como máximo una posición de mercado que sigue la dirección de la vela diaria anterior.
  • Utiliza únicamente datos de velas, sin indicadores técnicos ni osciladores. Toda la gestión de órdenes se realiza mediante órdenes de mercado.

Lógica de trading

  1. Recopile velas diarias (DailyCandleType, predeterminado TimeSpan.FromDays(1)) y almacene los precios de apertura y cierre del último día completo.
  2. Suscríbase a velas intradía (IntradayCandleType, predeterminado TimeSpan.FromMinutes(1)) para impulsar la ejecución.
  3. Durante las primeras horas de la sesión (mientras la hora de apertura de la vela es estrictamente inferior a EntryHourLimit, por defecto 1):
    • Si el cierre diario anterior está por encima de la apertura diaria anterior, ingrese una posición larga usando BuyMarket(TradeVolume).
    • Si el cierre diario anterior está por debajo de la apertura diaria anterior, ingrese una posición corta usando SellMarket(TradeVolume).
    • Si la vela diaria cerró plana (apertura es igual a cierre), no se abre ninguna operación.
  4. Mantenga la posición durante todo el día. Cuando la hora de la vela intradiaria sea mayor o igual a MarketCloseHour (predeterminado 20), cierre cualquier exposición abierta con una orden de mercado (SellMarket para largos, BuyMarket para cortos).
  5. La estrategia sólo abre una nueva posición cuando no existe ninguna posición activa, lo que garantiza una operación por día como máximo.

Parámetros

Parámetro Descripción Predeterminado
TradeVolume Volumen de pedidos tanto para entradas largas como cortas. Debe ser positivo. 1
EntryHourLimit Última hora (exclusiva) en la que se puede iniciar una nueva operación. Los valores fuera de [0, 23] se fijan mediante validación. 1
MarketCloseHour Hora en la que la estrategia cierra con fuerza cualquier posición abierta. Aplica diariamente. 20
IntradayCandleType Marco de tiempo utilizado para la lógica de ejecución comercial y la gestión de posiciones. TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
DailyCandleType Marco de tiempo utilizado para leer los precios de apertura y cierre del día anterior. TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()

Todos los parámetros se registran a través de Param() y se pueden optimizar en el optimizador StockSharp.

Gestión del riesgo

  • La estrategia no utiliza niveles de stop-loss o take-profit; El riesgo está controlado por la salida diaria en MarketCloseHour.
  • StartProtection() está habilitado al inicio para protegerse contra posiciones inesperadas no planas durante la negociación.
  • Debido a que solo puede haber una posición activa por día, la exposición máxima está definida por TradeVolume.

Notas de uso

  • Ejecute la estrategia en instrumentos que proporcionen historiales de velas tanto intradía como diarias. La configuración predeterminada requiere velas minuciosas y diarias.
  • Alinee EntryHourLimit y MarketCloseHour con la sesión de negociación del instrumento seleccionado.
  • El algoritmo espera la hora local del intercambio en las marcas de tiempo de las velas; ajustar las fuentes de datos en consecuencia.
  • La lógica refleja el asesor experto MQL original, lo que permite replicar el comportamiento dentro del entorno StockSharp sin componentes de Python.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Easiest Ever Daytrade: EMA trend following with ATR stops.
/// </summary>
public class EasiestEverDaytradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public EasiestEverDaytradeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0) { _prevClose = close; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close < emaVal) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close > emaVal) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevClose = close;
	}
}