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Stoch Levels 策略

概述

Stoch Levels 策略 是 MetaTrader 4 EA Stoch.mq4 的直接移植版本。原始脚本依赖于日内切换，在每个交易日开始之前利用上一根 K 线的最高价与最低价计算自定义挂单价格。本 C# 版本遵循完全相同的逻辑，并利用 StockSharp 的高级策略 API 来实现。

策略会对上一根 K 线的振幅进行扩展（默认乘数为 1.1），然后根据扩展后的区间布置两个限价挂单：

  • 在上一根 K 线收盘价之上半个扩展区间处放置 卖出限价 挂单。
  • 在上一根 K 线收盘价之下半个扩展区间处放置 买入限价 挂单。

任一挂单成交后，策略会立即根据设置的价格步长距离提交止损和止盈订单。当新的交易日开始时，所有持仓与挂单都会被取消，这一点与原脚本在 23:59 清理仓位的逻辑一致。

交易逻辑

  1. 订阅指定的 K 线序列（默认是日线），并等待完整收盘的 K 线。
  2. 当检测到新的交易日：
    • 平掉所有当前持仓，并取消所有保护性或进场挂单。
    • 使用上一根 K 线计算扩展区间 range * RangeMultiplier。
    • 在 Close + range / 2 处放置卖出限价单，在 Close - range / 2 处放置买入限价单。
  3. 当挂单成交时，根据设定的价格步长距离提交对应方向的止损与止盈订单。
  4. 一旦止损或止盈任一被触发，会取消其对应的另一张保护单，并等待下一次日内重置。

参数

参数 说明 默认值 备注
TakeProfitPoints 以价格步长表示的止盈距离。 20 对应 MQL 脚本中的 TakeProfit 输入，设置为 0 表示不使用止盈。
StopLossPoints 以价格步长表示的止损距离。 40 对应 MQL 脚本中的 StopLoss 输入，设置为 0 表示不使用止损。
RangeMultiplier 作用于上一根 K 线振幅的倍数。 1.1 与 MQL 代码中固定的 1.1 乘数一致。
OrderVolume 每笔挂单的下单量。 1 对应原脚本中的 Lots 参数。
CandleType 用于驱动逻辑的 K 线类型。 日线 如需在其他周期运行，可修改此参数。

所有参数均通过 Param() 定义，可直接用于优化或图形界面展示。

风险管理

  • 多头持仓会附带 卖出止损 与 卖出限价 保护单；空头持仓则使用 买入止损 与 买入限价 保护单。
  • 保护单与开仓单使用相同的数量，任意一张保护单成交后都会取消另一张，以避免重复平仓。
  • 每当新 K 线到来都会执行完全平仓与撤单，确保策略不会隔夜持仓。

移植说明

  • 原始 MQL 通过全局变量避免重复挂单，C# 版本改为内部记录上一次处理的日期（_lastProcessedDay）。
  • MQL 中在午夜强制平仓的循环，被封装为 ResetOrders() 方法，用于撤销所有挂单并在仍有仓位时发送市价平仓指令。
  • MQL 使用 OrderSend 参数直接设置止损/止盈，本实现改为显式提交保护性订单。
  • 原脚本里出现但未实际使用的参数（如 TrailingStop、MM、Risk 等）在移植中仍保持不启用状态。

使用建议

  1. 将策略附加到目标品种，并根据需要调整下单量、止盈止损距离以及 K 线周期。
  2. 请确认标的提供了正确的 PriceStep。如果缺失，策略会使用 1 作为默认值并输出日志提示。
  3. 建议保持日线驱动，以匹配原策略的“每日一次”逻辑。
  4. 通过日志观察每日重置、挂单下发以及保护单设置的流程是否符合预期。

文件结构

  • CS/StochLevelsStrategy.cs – 策略实现。
  • README.md、README_zh.md、README_ru.md – 多语言文档。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stoch Levels: Previous candle range breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class StochLevelsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _entryPrice;

	public StochLevelsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevHigh == 0 || atrVal <= 0) { _prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > _prevHigh && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < _prevLow && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice;
	}
}