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ストックレベル戦略

概要

ストック レベル戦略は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー Stoch.mq4 を直接変換したものです。元のスクリプトは毎日のセッション境界に依存し、前のローソク足からカスタム価格レベルを計算し、次のセッションに 2 つの未決注文を配置します。この C# バージョンは、同じ取引アイデアを維持し、それを StockSharp の高レベル戦略 API で実装しています。

この戦略は、前のローソク足の高値/安値スプレッドを構成可能な乗数 (デフォルトは 1.1) で拡大することにより、合成取引範囲を計算します。次に、以下を配置します。

  • 売り指値注文は、拡大されたレンジの半分で前の終値を上回ります。
  • 買い指値注文は、拡大されたレンジの半分で前の終値を下回ります。

未決注文が約定されるたびに、この戦略は価格ステップで定義された距離を使用してブラケット出口 (ストップロスとテイクプロフィット) を直ちにアタッチします。すべての未処理のエクスポージャーと保留中の注文は、MQL スクリプトからの午前 0 時のリセット ブロックを反映して、新しい取引日の開始時にクリアされます。

取引ロジック

  1. 設定されたキャンドル シリーズ (デフォルトでは毎日) を購読し、完全に完成するキャンドルを待ちます。
  2. 新しいセッションが到着すると:
    • オープンポジションをすべて閉じ、すべての保護注文またはエントリー注文をキャンセルします。
    • 前のローソク足を使用して、拡張された範囲 range * RangeMultiplier を計算します。
    • それぞれ Close + range / 2 と Close - range / 2 で新規の売りと買いの指値注文を出します。
  3. 注文約定時に、要求された価格ステップオフセットを使用して、一致するストップロス注文と利食い注文を作成します。
  4. いずれかの保護命令がトリガーされた場合は、兄弟保護命令をキャンセルし、次のセッションのリセットを待ちます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト 注意事項
TakeProfitPoints 価格ステップで測定される利食い距離。 20 MQL スクリプトの TakeProfit 入力に相当します。利益確定注文を無効にするには、0 に設定します。
StopLossPoints 価格ステップで測定されるストップロス距離。 40 MQL スクリプトの StopLoss 入力に相当します。ストップロス注文を無効にするには、0 に設定します。
RangeMultiplier 前のローソク足の範囲 (High - Low) に適用される乗数。 1.1 MQL のハードコーディングされた 1.1 拡張係数と一致します。
OrderVolume 各未決注文のボリューム。 1 Lots パラメータをミラーリングします。
CandleType 取引セッションを定義するローソク足シリーズ。 Daily 戦略を他の時間枠で運用する必要があるかどうかをカスタマイズします。

すべてのパラメータは、最適化と UI バインディングをサポートするために Param() を介して設定されます。

リスク管理

  • ロングエントリーには保護的な売りストップおよび売りリミットブラケットが適用されます。ショートでは、ミラーリングされた買いストップおよび買い制限出口が取得されます。
  • 注文のサイズは OrderVolume を使用して決定されます。ブラケットの片側が実行されると、重複した終了を避けるために残りの保護命令がキャンセルされます。
  • 新しいローソク足ごとにフルフラット リセットが発生し、現在のセッションを超えて戦略がエクスポージャーをもたらさないようにします。

変換メモ

  • MQL 実装では、注文の重複を防ぐために MetaTrader グローバル変数を使用しました。 C# バージョンは、最後に処理されたセッションを内部的に追跡します (_lastProcessedDay)。
  • 夜間のクローズ ループは、すべての未決注文をキャンセルし、ポジションが残っている場合にマーケット フラット化コマンドを送信する ResetOrders() ヘルパーに変換されました。
  • ストップロスとテイクプロフィットのレベルは、OrderSend パラメータに埋め込まれるのではなく、StockSharp 注文メソッドを通じて明示的に再作成されます。
  • MQL スクリプトに存在するトレーリング ストップ、資金管理、リスク入力はそこでは使用されておらず、このポートでもサポートされていません。

使用のヒント

  1. ストラテジーを証券に添付し、取引される商品に一致するように OrderVolume、ストップ距離、ローソク足のタイプを設定します。
  2. セキュリティが適切な PriceStep を公開していることを確認してください。そうでない場合、戦略は 1 に戻り、警告をログに記録します。
  3. 注文は完了したキャンドルごとに 1 回だけ再計算されるため、元の動作と一致するようにデフォルトの毎日の時間枠を維持します。
  4. ログを確認して、毎日のリセット、注文の発注、および保護注文の添付ワークフローを確認します。

ファイル

  • CS/StochLevelsStrategy.cs – 主要な戦略の実装。
  • README.md、README_zh.md、README_ru.md – 変換された戦略の多言語ドキュメント。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stoch Levels: Previous candle range breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class StochLevelsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _entryPrice;

	public StochLevelsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevHigh == 0 || atrVal <= 0) { _prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > _prevHigh && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < _prevLow && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice;
	}
}