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Estratégia de níveis de Stoch

Visão geral

A Estratégia de Níveis Stoch é uma conversão direta do MetaTrader 4 consultor especialista Stoch.mq4. O script original depende dos limites diários da sessão, calcula níveis de preços personalizados da vela anterior e coloca duas ordens pendentes para a próxima sessão. Esta versão C# mantém a mesma ideia comercial e a implementa com a estratégia de alto nível de StockSharp API.

A estratégia calcula uma faixa de negociação sintética expandindo o spread máximo/mínimo da vela anterior por um multiplicador configurável (padrão 1.1). Em seguida, posiciona:

  • Uma ordem de limite de venda acima do fechamento anterior na metade da faixa expandida.
  • Uma ordem de limite de compra abaixo do fechamento anterior na metade da faixa expandida.

Sempre que uma ordem pendente é preenchida, a estratégia anexa imediatamente saídas de colchetes (stop-loss e take-profit) usando as distâncias definidas nas etapas de preço. Todas as exposições pendentes e ordens pendentes são compensadas no início de cada novo dia de negociação, refletindo o bloco de redefinição à meia-noite do script MQL.

Lógica de negociação

  1. Assine a série de velas configurada (diariamente por padrão) e aguarde as velas totalmente finalizadas.
  2. Quando uma nova sessão chega:
    • Feche qualquer posição aberta e cancele todas as ordens de proteção ou de entrada.
    • Calcule o intervalo expandido range * RangeMultiplier usando a vela anterior.
    • Faça novos pedidos com limite de venda e compra em Close + range / 2 e Close - range / 2 respectivamente.
  3. Ao preencher o pedido, crie pedidos correspondentes de stop-loss e take-profit usando as compensações de etapas de preço solicitadas.
  4. Se uma das ordens de proteção for acionada, cancele a ordem de proteção irmã e aguarde a próxima redefinição da sessão.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão Notas
TakeProfitPoints Distância de lucro medida em etapas de preço. 20 Equivalente à entrada TakeProfit no script MQL. Defina como 0 para desativar a ordem de realização de lucro.
StopLossPoints Distância de stop-loss medida em etapas de preço. 40 Equivalente à entrada StopLoss no script MQL. Defina como 0 para desativar a ordem de stop-loss.
RangeMultiplier Multiplicador aplicado ao intervalo de velas anterior (High - Low). 1.1 Corresponde ao fator de expansão 1.1 codificado em MQL.
OrderVolume Volume para cada ordem pendente. 1 Espelha o parâmetro Lots.
CandleType Série de velas que define o pregão. Daily Personalize se a estratégia deve operar em outros prazos.

Todos os parâmetros são configurados via Param() para oferecer suporte à otimização e vinculação da IU.

Gestão de risco

  • As entradas longas recebem um suporte protetor de sell stop e sell limit; shorts obtêm saídas espelhadas de buy stop e buy limit.
  • Os pedidos são dimensionados usando OrderVolume. Quando um lado do colchete é executado, a ordem de proteção restante é cancelada para evitar saídas duplicadas.
  • Uma reinicialização completa ocorre em cada nova vela, garantindo que a estratégia não leve exposição além da sessão atual.

Notas de conversão

  • A implementação MQL usou variáveis globais MetaTrader para evitar pedidos duplicados; a versão C# rastreia a última sessão processada internamente (_lastProcessedDay).
  • O ciclo de fechamento noturno foi traduzido no auxiliar ResetOrders() que cancela todas as ordens pendentes e envia um comando de achatamento de mercado se uma posição permanecer.
  • Os níveis de stop-loss e take-profit são recriados explicitamente por meio de métodos de pedido StockSharp em vez de serem incorporados em parâmetros OrderSend.
  • Trailing stop, gerenciamento de dinheiro e entradas de risco presentes no script MQL não foram utilizados lá e permanecem sem suporte nesta porta.

Dicas de uso

  1. Anexe a estratégia a um título e defina OrderVolume, distâncias de stop e tipo de vela para corresponder ao instrumento negociado.
  2. Certifique-se de que a segurança exponha um PriceStep adequado; caso contrário, a estratégia volta para 1 e registra um aviso.
  3. Como os pedidos são recalculados apenas uma vez por vela concluída, mantenha o prazo diário padrão para alinhar com o comportamento original.
  4. Revise os registros para confirmar a redefinição diária, a colocação de pedidos e o fluxo de trabalho de anexação de pedidos de proteção.

Arquivos

  • CS/StochLevelsStrategy.cs – implementação da estratégia principal.
  • README.md, README_zh.md, README_ru.md – documentação multilíngue para a estratégia convertida.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stoch Levels: Previous candle range breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class StochLevelsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _entryPrice;

	public StochLevelsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevHigh == 0 || atrVal <= 0) { _prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > _prevHigh && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < _prevLow && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice;
	}
}