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Combo EA4 FSF R Updated 5 策略

概述

本策略是对 MetaTrader 专家顾问“Combo_EA4FSFrUpdated5”的 StockSharp 版本。它将移动平均线、RSI、随机指标、抛物线 SAR 以及零滞后 MACD 五个模块组合在一起，只有当所有已启用模块给出同一方向的信号时才会开仓，从而忠实地还原原始 EA 的共识过滤逻辑。策略同样保留了可选的追踪止损、基于信号的自动平仓以及在平仓后立即反向入场的功能。

指标体系

  • 移动平均线：三条可配置的均线（MA1、MA2、MA3）并使用 ATR 作为缓冲区以过滤噪声穿越，支持五种组合模式，对应原始参数 MA_MODE 的所有选项。
  • RSI：提供超买超卖、斜率趋势、组合模式以及区域模式四种确认方式。
  • 随机指标：包含 %K、%D 以及减速参数，可选启用高低阈值过滤。
  • 抛物线 SAR：以上一根 K 线的收盘价确认趋势方向。
  • 零滞后 MACD：使用零滞后指数移动平均线复现附带的 ZeroLag_MACD.mq4 指标，支持趋势结构、零轴穿越或两者结合三种模式。
  • ATR：用于计算止损/止盈距离，并为均线穿越逻辑提供缓冲带。

交易逻辑

入场条件

  1. 所有启用模块的指标值均已形成（策略会自动等待足够的历史数据）。
  2. 根据各自的模式计算出每个模块的多空方向：
    • 移动平均线：在 ATR 缓冲区的帮助下确认 MA1/MA2/MA3 的穿越方向。
    • RSI：支持阈值、动量、组合以及区域四种判定方式。
    • 随机指标：检查 %K/%D 的交叉，可选附加高低阈值限制。
    • 抛物线 SAR：要求上一根 K 线收盘价位于 SAR 之上或之下。
    • 零滞后 MACD：根据模式进行趋势排列或零轴穿越判断。
  3. 当所有启用模块同时给出“买入”信号时，发送市价买单；当所有模块给出“卖出”信号时，发送市价卖单；否则保持观望。

出场条件

  • 信号平仓：在 AutoClose 启用时，使用专用的退出参数（如 UseMaClosing、UseMacdClosing 等）重复同样的共识判定。多头持仓在所有启用的退出模块给出做空方向时平仓；空头持仓在所有退出模块给出做多方向时平仓。若 OpenOppositeAfterClose 为真，则在平仓成交后立即排队反向开仓。
  • 保护性价位：初始止损和止盈基于当前 ATR (AtrPeriod) 与 AtrMultiplier 的乘积，并通过合约最小变动价近似原始 EA 的点值缓冲。多头止损使用 ATR × 倍数 − 缓冲，止盈使用 ATR × 倍数 + 缓冲，空头则镜像处理。
  • 追踪止损：当 UseTrailingStop 为真时，每根收盘 K 线都会按 TrailingStop 指定的点数更新止损位置。
  • 硬性平仓：一旦价格在 K 线内部触发止损或止盈，立即平仓，并不会触发反向入场。

仓位管理

  • 固定手数：UseStaticVolume 为真时，始终使用 StaticVolume 指定的手数。
  • 动态手数：否则根据账户当前权益与 RiskPercent 估算下单手数，若无法获取账户或价格信息则回退到基类 Volume 设置。

参数

分组 参数 说明
Entries UseMa 启用均线确认。
Entries MaMode 选择均线组合模式（快/中、中/慢、组合等）。
Indicators Ma1Period, Ma2Period, Ma3Period 三条均线的周期。
Indicators Ma1BufferPeriod, Ma2BufferPeriod 作为缓冲带的 ATR 周期。
Indicators Ma1Method, Ma2Method, Ma3Method 均线类型（SMA、EMA、SMMA、LWMA）。
Indicators Ma1Price, Ma2Price, Ma3Price 每条均线使用的价格类型。
Entries UseRsi 启用 RSI 确认。
Indicators RsiPeriod RSI 周期。
Entries RsiMode RSI 判定模式。
Entries RsiBuyLevel, RsiSellLevel 超卖/超买阈值。
Entries RsiBuyZone, RsiSellZone 区域模式使用的上下限。
Entries UseStochastic 启用随机指标确认。
Indicators StochasticK, StochasticD, StochasticSlowing 随机指标参数。
Entries UseStochasticHighLow 是否要求突破设定的高低阈值。
Entries StochasticHigh, StochasticLow 随机指标高/低阈值。
Entries UseSar 启用抛物线 SAR 确认。
Indicators SarStep, SarMax SAR 加速度设置。
Entries UseMacd 启用零滞后 MACD 确认。
Indicators MacdFast, MacdSlow, MacdSignal MACD 参数。
Indicators MacdPrice MACD 使用的价格类型。
Entries MacdMode MACD 判定模式。
Risk UseTrailingStop, TrailingStop 追踪止损开关与点数距离。
Risk UseStaticVolume, StaticVolume, RiskPercent 手数控制。
Risk AtrPeriod, AtrMultiplier 风险管理用 ATR 设置。
Exits AutoClose 启用信号平仓。
Exits OpenOppositeAfterClose 信号平仓后立即反向开仓。
Exits UseMaClosing, MaModeClosing 均线退出设置。
Exits UseMacdClosing, MacdModeClosing MACD 退出设置。
Exits UseRsiClosing, RsiModeClosing RSI 退出设置。
Exits UseStochasticClosing 随机指标退出开关。
Exits UseSarClosing SAR 退出开关。
General CandleType 主图时间周期（默认 5 分钟）。

注意事项

  • 策略仅维护一个净持仓（多、空或空仓），以简化原 EA 的“最大同向单”限制。
  • 只有因信号平仓时才会排队反向入场；若因止损或止盈离场则不会立即反手。
  • 由于不同经纪商的保证金规则差异较大，动态手数仅提供近似估算，实盘前请确认下单数量。
  • 与原 EA 一样，需要为零滞后 MACD 与 ATR 准备足够的历史数据以避免信号延迟。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Combo EA: Triple EMA confirmation with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class ComboEa4FsfrUpdated5Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public ComboEa4FsfrUpdated5Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}