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Combo EA4 FSF R Atualizado 5 Estratégia

Visão geral

Esta estratégia é uma conversão StockSharp do MetaTrader consultor especialista "Combo_EA4FSFrUpdated5". Ele combina cinco módulos técnicos diferentes – médias móveis, RSI, oscilador estocástico, parabólico SAR e atraso zero MACD – para validar cada decisão de negociação. Uma posição é aberta somente quando todos os módulos habilitados apontam para a mesma direção, recriando a lógica de consenso estrito do EA original. O gerenciamento opcional de rastreamento, saídas automáticas baseadas em sinais e a capacidade de virar na direção oposta após o fechamento também são preservados.

Pilha de indicadores

  • Médias móveis – Três médias configuráveis (MA1, MA2, MA3) com buffers baseados em ATR que reduzem sinais falsos de cruzamento. Cinco modos de agregação diferentes replicam as opções "MA_MODE" do EA.
  • Índice de força relativa (RSI) – Vários modos de confirmação, incluindo sobrecompra/sobrevenda clássica, detecção de tendência baseada em inclinação, modo combinado e validação baseada em zona.
  • Stochastic oscilador – Comprimentos rápidos/lentos/desacelerados com filtragem de banda alta/baixa opcional.
  • Parabolic SAR – Fornece uma verificação de polaridade da tendência em relação ao fechamento da vela anterior.
  • Zero-lag MACD – Usa médias móveis exponenciais com atraso zero para corresponder ao indicador ZeroLag_MACD.mq4 agrupado. Suporta três modos de sinal (estrutura de tendência, cruzamento de linha zero ou combinado).
  • Average True Range (ATR) – Impulsiona as distâncias de stop-loss/take-profit e os buffers de cruzamento MA.

Lógica de negociação

Condições de entrada

  1. Os valores dos indicadores de todos os módulos habilitados devem estar disponíveis (a estratégia aguarda automaticamente o aquecimento).
  2. Para cada módulo habilitado, uma direção de alta ou baixa é calculada de acordo com seu modo:
    • Médias móveis – combinações MA1/MA2/MA3 com buffers ATR para confirmar mudanças de direção.
    • RSI – Quatro modos que abrangem limites, impulso e lógica de zona.
    • Stochastic – Confirmação cruzada K/D com filtros altos/baixos opcionais.
    • Parabolic SAR – Requer que o preço esteja acima/abaixo do valor SAR da vela anterior.
    • Zero-lag MACD – alinhamento de tendência, confirmação cruzada de linha zero ou ambos.
  3. Se cada módulo habilitado retornar Buy, a estratégia envia uma ordem de compra a mercado. Se cada módulo retornar Sell, uma ordem de venda a mercado será emitida. Caso contrário, nenhuma negociação será aberta.

Condições de saída

  • Saídas baseadas em sinal – Quando AutoClose está ativado, a mesma lógica de consenso é avaliada usando sinalizadores de saída dedicados (UseMaClosing, UseMacdClosing, etc.). Uma posição longa é fechada quando todos os módulos de saída habilitados concordam com um sinal de baixa; uma posição curta é fechada quando eles concordam com um sinal de alta. Se OpenOppositeAfterClose for verdadeiro, a posição oposta será enfileirada imediatamente após o preenchimento de fechamento.
  • Níveis de proteção – Os níveis iniciais de stop-loss e take-profit são derivados do valor atual de ATR (AtrPeriod) multiplicado por AtrMultiplier. O buffer pip do EA é emulado com o tamanho do passo do instrumento. As negociações longas usam ATR × multiplier − buffer para stops e ATR × multiplier + buffer para metas (espelhadas para vendas).
  • Trailing stop – Quando UseTrailingStop está ativado, o preço stop é ajustado em cada vela finalizada usando a distância do ponto configurada (TrailingStop).
  • Saídas difíceis – Se o preço atingir a intrabar stop-loss ou take-profit, a posição é fechada imediatamente e nenhuma entrada oposta é acionada.

Dimensionamento de posição

  • Modo estático – Quando UseStaticVolume é verdadeiro, as negociações são feitas com o parâmetro StaticVolume fixo.
  • Modo dinâmico – Caso contrário, a estratégia deriva um tamanho aproximado do valor atual do portfólio e RiskPercent, voltando à base Volume se os dados do portfólio ou de preços não estiverem disponíveis.

Parâmetros

Grupo Parâmetro Descrição
Entradas UseMa Ative a confirmação da média móvel.
Entradas MaMode Seleciona a combinação MA (rápido/médio, médio/lento, combinado, etc.).
Indicadores Ma1Period, Ma2Period, Ma3Period Períodos das três médias móveis.
Indicadores Ma1BufferPeriod, Ma2BufferPeriod período ATRs usados como buffer para verificações cruzadas de MA.
Indicadores Ma1Method, Ma2Method, Ma3Method Tipos de cálculo de média móvel (SMA, EMA, SMMA, LWMA).
Indicadores Ma1Price, Ma2Price, Ma3Price Preço aplicado para cada média móvel.
Entradas UseRsi Ative a confirmação RSI.
Indicadores RsiPeriod RSI período de cálculo.
Entradas RsiMode Modo de confirmação RSI (sobrecompra/sobrevenda, tendência, combinado, zona).
Entradas RsiBuyLevel, RsiSellLevel Limites para lógica de sobrevenda/sobrecompra.
Entradas RsiBuyZone, RsiSellZone Limites de zona para o modo 4.
Entradas UseStochastic Ative a confirmação estocástica.
Indicadores StochasticK, StochasticD, StochasticSlowing Parâmetros K/D/lento.
Entradas UseStochasticHighLow Exigir que o estocástico rompa as bandas altas/baixas configuradas.
Entradas StochasticHigh, StochasticLow Limiares estocásticos superiores e inferiores.
Entradas UseSar Ative a confirmação parabólica SAR.
Indicadores SarStep, SarMax SAR configurações de aceleração.
Entradas UseMacd Ative a confirmação de atraso zero MACD.
Indicadores MacdFast, MacdSlow, MacdSignal Parâmetros MACD.
Indicadores MacdPrice Preço aplicado para MACD.
Entradas MacdMode MACD modo de confirmação.
Risco UseTrailingStop, TrailingStop Alternância e distância do trailing stop (em pontos).
Risco UseStaticVolume, StaticVolume, RiskPercent Controles de dimensionamento de posição.
Risco AtrPeriod, AtrMultiplier ATR configurações para gerenciamento de riscos.
Saídas AutoClose Habilite a lógica de consenso de saída.
Saídas OpenOppositeAfterClose Vire na direção oposta após uma saída baseada em sinal.
Saídas UseMaClosing, MaModeClosing Configuração de saída média móvel.
Saídas UseMacdClosing, MacdModeClosing MACD configuração de saída.
Saídas UseRsiClosing, RsiModeClosing RSI configuração de saída.
Saídas UseStochasticClosing Stochastic alternância de saída.
Saídas UseSarClosing SAR alternância de saída.
Geral CandleType Período primário (velas padrão de 5 minutos).

Notas

  • A estratégia opera uma posição líquida por vez (longa, curta ou plana), espelhando a restrição de "máximo de pedidos iguais" de MetaTrader com uma abordagem mais simples e amigável StockSharp.
  • As entradas opostas pendentes são enfileiradas apenas para saídas baseadas em sinal e são ignoradas se um stop-loss ou take-profit fechar a negociação.
  • Como os requisitos de margem da conta são específicos da corretora, o dimensionamento dinâmico da posição utiliza uma fórmula aproximada baseada no risco; verifique o volume resultante antes da implantação ativa.
  • Certifique-se de que os indicadores de atraso zero MACD e ATR tenham histórico de aquecimento suficiente antes de esperar negociações, assim como no EA original.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Combo EA: Triple EMA confirmation with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class ComboEa4FsfrUpdated5Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public ComboEa4FsfrUpdated5Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}