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Combo EA4 FSF R Actualizado 5 Estrategia

Descripción general

Esta estrategia es una StockSharp conversión del MetaTrader asesor experto "Combo_EA4FSFrUpdated5". Combina cinco módulos técnicos diferentes (medias móviles, RSI, oscilador estocástico, parabólico SAR y retraso cero MACD) para validar cada decisión comercial. Una posición se abre solo cuando todos los módulos habilitados apuntan a la misma dirección, recreando la estricta lógica de consenso del EA original. También se conservan la gestión de seguimiento opcional, las salidas automáticas basadas en señales y la capacidad de girar en la dirección opuesta después del cierre.

Pila de indicadores

  • Promedios móviles: tres promedios configurables (MA1, MA2, MA3) con búferes basados en ATR que reducen las señales cruzadas falsas. Cinco modos de agregación diferentes replican las opciones "MA_MODE" de EA.
  • Índice de fuerza relativa (RSI): múltiples modos de confirmación que incluyen sobrecompra/sobreventa clásica, detección de tendencias basada en pendientes, un modo combinado y validación basada en zonas.
  • Stochastic oscilador: longitudes rápidas/lentas/de desaceleración con filtrado de banda alta/baja opcional.
  • Parabolic SAR: proporciona una verificación de la polaridad de la tendencia con respecto al cierre de la vela anterior.
  • Retraso cero MACD: utiliza promedios móviles exponenciales de retraso cero para igualar el indicador ZeroLag_MACD.mq4 incluido. Admite tres modos de señal (estructura de tendencia, cruce de línea cero o combinado).
  • Rango verdadero promedio (ATR): impulsa las distancias de stop-loss/take-profit y los buffers de cruce de MA.

Lógica comercial

Condiciones de entrada

  1. Los valores del indicador para todos los módulos habilitados deben estar disponibles (la estrategia espera automáticamente el calentamiento).
  2. Para cada módulo habilitado se calcula una dirección alcista o bajista según su modo:
    • Promedios móviles: combinaciones MA1/MA2/MA3 con buffers ATR para confirmar cambios de dirección.
    • RSI: cuatro modos que cubren umbrales, impulso y lógica de zona.
    • Stochastic – Confirmación cruzada K/D con filtros alto/bajo opcionales.
    • Parabolic SAR: requiere que el precio esté por encima o por debajo del valor SAR de la vela anterior.
    • Retraso cero MACD: alineación de tendencia, confirmación cruzada de línea cero o ambas.
  3. Si cada módulo habilitado devuelve Buy, la estrategia envía una orden de compra de mercado. Si cada módulo devuelve Sell, se emite una orden de venta de mercado. De lo contrario no se abre ninguna operación.

Condiciones de salida

  • Salidas basadas en señales: cuando AutoClose está habilitado, la misma lógica de consenso se evalúa utilizando los indicadores de salida dedicados (UseMaClosing, UseMacdClosing, etc.). Una posición larga se cierra cuando todos los módulos de salida habilitados coinciden en una señal bajista; una posición corta se cierra cuando coinciden en una señal alcista. Si OpenOppositeAfterClose es verdadero, la posición opuesta se pone en cola inmediatamente después del llenado de cierre.
  • Niveles de protección: los niveles iniciales de stop-loss y take-profit se derivan del valor actual de ATR (AtrPeriod) multiplicado por AtrMultiplier. El búfer de pips del EA se emula con el tamaño de paso del instrumento. Las operaciones largas utilizan ATR × multiplier − buffer para paradas y ATR × multiplier + buffer para objetivos (reflejado para cortos).
  • Trailing stop: cuando UseTrailingStop está habilitado, el precio de stop se ajusta en cada vela terminada utilizando la distancia del punto configurada (TrailingStop).
  • Salidas duras: si el precio alcanza el límite de pérdidas o la intrabarra de toma de ganancias, la posición se cierra inmediatamente y no se activa ninguna entrada opuesta.

Tamaño de posición

  • Modo estático: cuando UseStaticVolume es verdadero, las operaciones se realizan con el parámetro fijo StaticVolume.
  • Modo dinámico: de lo contrario, la estrategia deriva un tamaño aproximado del valor actual de la cartera y RiskPercent, volviendo a la base Volume si los datos de la cartera o los precios no están disponibles.

Parámetros

grupo Parámetro Descripción
Entradas UseMa Habilite la confirmación de media móvil.
Entradas MaMode Selecciona la combinación MA (rápida/media, media/lenta, combinada, etc.).
Indicadores Ma1Period, Ma2Period, Ma3Period Períodos de las tres medias móviles.
Indicadores Ma1BufferPeriod, Ma2BufferPeriod periodo ATRs utilizados como buffer para verificaciones cruzadas de MA.
Indicadores Ma1Method, Ma2Method, Ma3Method Tipos de cálculo de media móvil (SMA, EMA, SMMA, LWMA).
Indicadores Ma1Price, Ma2Price, Ma3Price Precio aplicado para cada media móvil.
Entradas UseRsi Habilite la confirmación RSI.
Indicadores RsiPeriod RSI período de cálculo.
Entradas RsiMode RSI modo de confirmación (sobrecompra/sobreventa, tendencia, combinado, zona).
Entradas RsiBuyLevel, RsiSellLevel Umbrales para la lógica de sobreventa/sobrecompra.
Entradas RsiBuyZone, RsiSellZone Umbrales de zona para el modo 4.
Entradas UseStochastic Habilite la confirmación estocástica.
Indicadores StochasticK, StochasticD, StochasticSlowing Parámetros K/D/lento.
Entradas UseStochasticHighLow Requerir estocástico para romper las bandas altas/bajas configuradas.
Entradas StochasticHigh, StochasticLow Umbrales estocásticos superior e inferior.
Entradas UseSar Habilite la confirmación parabólica SAR.
Indicadores SarStep, SarMax SAR configuración de aceleración.
Entradas UseMacd Habilite la confirmación MACD sin retraso.
Indicadores MacdFast, MacdSlow, MacdSignal MACD parámetros.
Indicadores MacdPrice Precio aplicado para MACD.
Entradas MacdMode MACD modo de confirmación.
Riesgo UseTrailingStop, TrailingStop Alternancia de trailing stop y distancia (en puntos).
Riesgo UseStaticVolume, StaticVolume, RiskPercent Controles de tamaño de posición.
Riesgo AtrPeriod, AtrMultiplier ATR configuración para la gestión de riesgos.
Salidas AutoClose Habilite la lógica de consenso de salida.
Salidas OpenOppositeAfterClose Gire en la dirección opuesta después de una salida basada en señales.
Salidas UseMaClosing, MaModeClosing Configuración de salida de media móvil.
Salidas UseMacdClosing, MacdModeClosing MACD salir de la configuración.
Salidas UseRsiClosing, RsiModeClosing RSI salir de la configuración.
Salidas UseStochasticClosing Stochastic palanca de salida.
Salidas UseSarClosing SAR palanca de salida.
generales CandleType Periodo de tiempo principal (velas predeterminadas de 5 minutos).

Notas

  • La estrategia opera una posición neta a la vez (larga, corta o plana), reflejando la restricción de "máximo de órdenes iguales" de MetaTrader con un enfoque más simple y amigable con StockSharp.
  • Las entradas opuestas pendientes se ponen en cola solo para salidas basadas en señales y se omiten si un stop-loss o take-profit cierra la operación.
  • Debido a que los requisitos de margen de cuenta son específicos de cada corredor, el tamaño de la posición dinámica utiliza una fórmula aproximada basada en el riesgo; verifique el volumen resultante antes de la implementación en vivo.
  • Asegúrese de que los indicadores de retraso cero MACD y ATR tengan suficiente historial de preparación antes de esperar operaciones, tal como en el EA original.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Combo EA: Triple EMA confirmation with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class ComboEa4FsfrUpdated5Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public ComboEa4FsfrUpdated5Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}