中文 ZH
在 GitHub 上查看

Elite eFibo Trader 策略

概述

Elite eFibo Trader 复刻了经典的马丁网格专家顾问：在趋势过滤条件满足时，以斐波那契序列的手数逐级加仓。该 StockSharp 版本保留了原始的分批建仓结构——首单以市价成交，其余订单按照设定的点距挂入止损单；每当上一级被触发后，下一层继续排队。策略在浮动盈亏达到现金目标或趋势过滤器转向时关闭整篮仓位。

市场数据

  • 仅订阅一个可配置的蜡烛类型（默认 15 分钟蜡烛）。
  • 指标与止损判断均基于蜡烛收盘价。

入场逻辑

  1. 方向由均线交叉逻辑（默认开启）或手动开关 ManualOpenBuy/ManualOpenSell 决定。
  2. 当启用均线逻辑时，快速均线向上穿越慢速均线会激活做多阶梯，反向穿越激活做空阶梯；每根蜡烛只触发一次信号。
  3. 启用 RSI 过滤后，仅当 RSI > RsiHigh 才允许建立多头篮子，RSI < RsiLow 才允许空头篮子。
  4. 只有在策略没有任何未完成订单或持仓且允许继续交易（TradeAgainAfterProfit）时才会开启新的阶梯。
  5. 第一层使用市价单，其余层按照 LevelDistancePips 的点距挂出止损单；各层手数默认为斐波那契数列，可逐层调整。

出场逻辑

  • 每个已成交的层级都会获得基于 StopLossPips 的初始止损，并在均线给出反向信号时参与拖移。
  • 多头篮子的止损会跟随到 收盘价 - TrailingStopPips，空头篮子跟随到 收盘价 + TrailingStopPips，且永远不会远离当前止损。
  • 当蜡烛的最高/最低触及某一层的止损价时，该层剩余仓位以市价平仓。
  • 若整篮浮动盈亏（基于 PriceStep 与 StepPrice 计算）达到 MoneyTakeProfit，策略立即平掉所有仓位并撤销未成交的挂单。
  • 当篮子完全出清后会自动撤销全部止损单；若 TradeAgainAfterProfit 设为 false，策略会保持空闲直至重新启动。

参数

参数 说明
UseMaLogic 启用/关闭均线交叉方向判定。
MaSlowPeriod, MaFastPeriod 慢速与快速 SMA 的周期。
TrailingStopPips 均线反向时使用的拖移止损距离（点）。
UseRsiFilter, RsiPeriod, RsiHigh, RsiLow RSI 过滤器设置。仅当 RSI 高于 RsiHigh 才能做多，低于 RsiLow 才能做空。
ManualOpenBuy, ManualOpenSell 关闭均线逻辑后用于手动控制方向的开关。
TradeAgainAfterProfit 达到现金止盈后是否重新启动新的篮子。
LevelDistancePips 各层挂单之间的点距。
StopLossPips 每层的初始止损距离。
MoneyTakeProfit 以账户货币计价的篮子止盈目标。
Level1Volume … Level14Volume 各层手数；设为 0 可禁用该层。
CandleType 指标计算所用的蜡烛类型/周期。

实现细节

  • 点值换算与 MQL 版本一致：若品种的 Decimals 为 3 或 5，则使用 PriceStep * 10 作为 1 点，对应原策略中的 MyPoint 处理。
  • 每个层级单独跟踪其入场价、剩余仓位与止损价，因此能够复现部分成交及单独止损的行为。
  • 浮动盈亏通过 PriceStep 与 StepPrice 计算，请确认品种的这两个属性已正确配置，否则现金止盈无法触发。
  • 启动时调用一次 StartProtection() 以启用 StockSharp 的保护机制。
  • 当没有任何持仓时会自动执行撤单，重现原脚本多次调用 subCloseAllPending() 的做法。

使用建议

  • 检查交易品种的 PriceStep、StepPrice、VolumeStep 以及最小/最大交易量，确保斐波那契手数合法。
  • 请选择与 MetaTrader 原策略一致的蜡烛周期，以避免信号偏移。
  • 马丁策略在单边行情中会迅速累积仓位，请先在模拟或历史数据上验证。
  • 关闭 UseMaLogic 可手动控制方向，保持开启则由均线自动判断趋势。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Elite eFibo Trader: MA crossover with RSI filter and grid averaging.
/// Adds to winning positions on pullbacks using Fibonacci-style scaling.
/// </summary>
public class EliteEfiboTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _addCount;

	public EliteEfiboTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast SMA period.", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 30)
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow SMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI filter period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_addCount = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_addCount = 0;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Position management
		if (Position > 0)
		{
			// Take profit or stop
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (_addCount < 2 && close <= _entryPrice - atrVal * 0.8m && rsiVal < 40)
			{
				// Fibonacci add: buy more on pullback
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_addCount++;
				BuyMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (_addCount < 2 && close >= _entryPrice + atrVal * 0.8m && rsiVal > 60)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_addCount++;
				SellMarket();
			}
		}

		// Entry: MA crossover with RSI confirmation
		if (Position == 0)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				_addCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				_addCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}