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Estratégia de Trader Elite eFibo

Visão geral

Elite eFibo Trader reproduz o consultor especialista em média que abre uma progressão Fibonacci de pedidos enquanto monitora um cruzamento de média móvel e um filtro RSI opcional. A porta StockSharp mantém a lógica da cesta original: uma entrada no mercado aciona uma pilha de ordens de stop pendentes espaçadas por distâncias de pip configuráveis, e cada preenchimento adicional aumenta a exposição seguindo a sequência Fibonacci. A estratégia nivela automaticamente a cesta quando o lucro flutuante atinge uma meta de caixa ou quando o filtro de tendência se volta contra a exposição atual.

Dados de mercado

  • Assina um único tipo de vela configurável (padrão: velas de 15 minutos).
  • Usa o fechamento da vela para valores do indicador e para avaliar condições de trailing/stop.

Lógica de entrada

  1. A direção é determinada pelo cruzamento da média móvel (ativado por padrão) ou pelas alternâncias manuais ManualOpenBuy/ManualOpenSell.
  2. Quando a lógica MA está ativa, um cruzamento de alta (fast acima de slow) arma compra cestas e um cruzamento de baixa vende cestas. Um único sinal por vela é aplicado.
  3. Se o filtro RSI estiver ativado, cestas longas exigem RSI > RsiHigh enquanto cestas curtas exigem RSI < RsiLow.
  4. Uma nova escada é aberta somente quando não há ordens ou posições ativas da estratégia e a negociação é permitida (TradeAgainAfterProfit).
  5. O primeiro nível é aberto com uma ordem de mercado, enquanto os níveis restantes são submetidos como ordens stop compensadas por LevelDistancePips. Os volumes seguem a sequência Fibonacci e podem ser ajustados nível por nível.

Lógica de saída

  • Cada nível preenchido recebe uma parada inicial calculada a partir de StopLossPips e participa de uma atualização final quando a lógica MA detecta um cruzamento adverso.
  • As paradas são seguidas até close - TrailingStopPips para cestas longas e close + TrailingStopPips para cestas curtas, nunca se afastando mais do que a parada atual.
  • Quando o preço atinge um nível de stop (com base na máxima/mínima da vela), a estratégia fecha o volume restante desse nível com uma ordem de mercado.
  • Se o lucro flutuante da cesta (calculado a partir dos instrumentos PriceStep e StepPrice) atingir MoneyTakeProfit, todas as posições serão fechadas e as ordens pendentes serão canceladas.
  • Depois que a cesta estiver estável, quaisquer ordens de stop pendentes serão canceladas automaticamente. Se TradeAgainAfterProfit for false a estratégia permanece inativa até ser redefinida.

Parâmetros

Nome Descrição
UseMaLogic Habilite ou desabilite a lógica de cruzamento da média móvel que define a direção da negociação.
MaSlowPeriod, MaFastPeriod Períodos dos SMAs lentos e rápidos.
TrailingStopPips Distância pip usada pelo trailing stop de proteção quando o filtro de tendência fica adverso.
UseRsiFilter, RsiPeriod, RsiHigh, RsiLow RSI configuração de filtro. O filtro permite posições compradas acima de RsiHigh e vendidas abaixo de RsiLow.
ManualOpenBuy, ManualOpenSell Alternâncias manuais usadas quando a lógica MA está desabilitada.
TradeAgainAfterProfit Retome a negociação depois de atingir o lucro líquido.
LevelDistancePips Distância em pips entre ordens pendentes consecutivas.
StopLossPips Deslocamento de parada inicial para cada nível.
MoneyTakeProfit Meta de lucro monetário avaliada no PnL aberto da cesta.
Level1Volume … Level14Volume Volume de cada nível Fibonacci. Defina como zero para desativar um nível.
CandleType Prazo/tipo de dados usado para indicadores.

Notas de implementação

  • As distâncias pip são convertidas de pontos estilo MetaTrader multiplicando o instrumento PriceStep por dez quando o título tem 3 ou 5 casas decimais. Isso reflete o ajuste original MyPoint para cotações de câmbio de 5 dígitos.
  • Cada nível é rastreado de forma independente. A estratégia armazena o preço de entrada, o volume restante e o nível de stop para que os preenchimentos parciais e os stop-outs individuais sejam tratados da mesma forma que o especialista MQL.
  • O lucro flutuante é calculado a partir de PriceStep e StepPrice. Certifique-se de que as propriedades do instrumento estejam configuradas, caso contrário, o lucro do dinheiro não será acionado corretamente.
  • StartProtection() é invocado uma vez durante a inicialização para ativar as verificações de segurança integradas da classe base da estratégia StockSharp.
  • Quando nenhum volume aberto permanece, CancelAllPendingOrders() é chamado automaticamente, replicando as chamadas subCloseAllPending() repetidas do script original.

Dicas de uso

  • Verifique as configurações do corretor para PriceStep, StepPrice, VolumeStep e tamanho mínimo do lote para garantir que os volumes de Fibonacci sejam convertidos em pedidos válidos.
  • A estratégia depende de dados de velas; certifique-se de que o período selecionado corresponda ao período do gráfico MetaTrader pretendido.
  • Considere executar a estratégia primeiro em feeds de demonstração: os sistemas de média podem acumular grande exposição durante tendências adversas.
  • Desative UseMaLogic para reproduzir a polarização manual usada nas entradas originais EA ou mantenha-o ativado para detecção automática de tendências.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Elite eFibo Trader: MA crossover with RSI filter and grid averaging.
/// Adds to winning positions on pullbacks using Fibonacci-style scaling.
/// </summary>
public class EliteEfiboTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _addCount;

	public EliteEfiboTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast SMA period.", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 30)
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow SMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI filter period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_addCount = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_addCount = 0;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Position management
		if (Position > 0)
		{
			// Take profit or stop
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (_addCount < 2 && close <= _entryPrice - atrVal * 0.8m && rsiVal < 40)
			{
				// Fibonacci add: buy more on pullback
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_addCount++;
				BuyMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (_addCount < 2 && close >= _entryPrice + atrVal * 0.8m && rsiVal > 60)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_addCount++;
				SellMarket();
			}
		}

		// Entry: MA crossover with RSI confirmation
		if (Position == 0)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				_addCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				_addCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}