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Estrategia de comerciante Elite eFibo

Descripción general

Elite eFibo Trader reproduce el asesor experto en promedios que abre una progresión Fibonacci de órdenes mientras monitorea un cruce de promedio móvil y un filtro RSI opcional. El puerto StockSharp mantiene la lógica de la cesta original: una entrada al mercado activa una pila de órdenes stop pendientes espaciadas por distancias de pips configurables, y cada llenado adicional aumenta la exposición siguiendo la secuencia Fibonacci. La estrategia aplana automáticamente la cesta una vez que el beneficio flotante alcanza un objetivo de efectivo o cuando el filtro de tendencia se vuelve contra la exposición actual.

Datos de mercado

  • Se suscribe a un único tipo de vela configurable (predeterminado: velas de 15 minutos).
  • Utiliza el cierre de la vela para los valores del indicador y para evaluar las condiciones de seguimiento/parada.

Lógica de entrada

  1. La dirección se determina mediante el cruce de media móvil (habilitado de forma predeterminada) o mediante los cambios manuales ManualOpenBuy/ManualOpenSell.
  2. Cuando la lógica MA está activa, un cruce alcista (fast por encima de slow) compra cestas y un cruce bajista vende cestas. Se aplica una única señal por vela.
  3. Si el filtro RSI está habilitado, las cestas largas requieren RSI > RsiHigh mientras que las cestas cortas requieren RSI < RsiLow.
  4. Se abre una nueva escalera solo cuando no hay órdenes o posiciones activas de la estrategia y se permite el comercio (TradeAgainAfterProfit).
  5. El primer nivel se abre con una orden de mercado, mientras que los niveles restantes se envían como órdenes stop compensadas por LevelDistancePips. Los volúmenes siguen la secuencia Fibonacci y se pueden ajustar nivel por nivel.

Lógica de salida

  • Cada nivel llenado recibe una parada inicial calculada a partir de StopLossPips y participa en una actualización final cuando la lógica MA detecta un cruce adverso.
  • Las paradas se arrastran hasta close - TrailingStopPips para cestas largas y hasta close + TrailingStopPips para cestas cortas, y nunca se alejan más que la parada actual.
  • Cuando el precio toca un nivel stop (basado en el máximo/mínimo de la vela), la estrategia cierra el volumen restante de ese nivel con una orden de mercado.
  • Si el beneficio flotante de la cesta (calculado a partir del instrumento PriceStep y StepPrice) alcanza MoneyTakeProfit, se cierran todas las posiciones y se cancelan las órdenes pendientes.
  • Una vez que la cesta está plana, cualquier orden stop pendiente se cancela automáticamente. Si TradeAgainAfterProfit es false, la estrategia permanece inactiva hasta que se restablece.

Parámetros

Nombre Descripción
UseMaLogic Habilite o deshabilite la lógica de cruce de media móvil que establece la dirección comercial.
MaSlowPeriod, MaFastPeriod Períodos de las SMA lentas y rápidas.
TrailingStopPips Distancia de pip utilizada por el trailing stop protector cuando el filtro de tendencia se vuelve adverso.
UseRsiFilter, RsiPeriod, RsiHigh, RsiLow RSI configuración del filtro. El filtro permite posiciones largas por encima de RsiHigh y cortas por debajo de RsiLow.
ManualOpenBuy, ManualOpenSell Conmutaciones manuales utilizadas cuando la lógica MA está deshabilitada.
TradeAgainAfterProfit Reanude las operaciones después de alcanzar la obtención de beneficios del dinero.
LevelDistancePips Distancia en pips entre órdenes pendientes consecutivas.
StopLossPips Desplazamiento de parada inicial para cada nivel.
MoneyTakeProfit Objetivo de beneficio en efectivo evaluado en el PnL abierto de la cesta.
Level1Volume … Level14Volume Volumen de cada nivel Fibonacci. Establezca en cero para desactivar un nivel.
CandleType Plazo/tipo de datos utilizados para los indicadores.

Notas de implementación

  • Las distancias de pip se convierten a partir de puntos estilo MetaTrader multiplicando el instrumento PriceStep por diez cuando el valor tiene 3 o 5 decimales. Esto refleja el ajuste original MyPoint para cotizaciones FX de 5 dígitos.
  • Cada nivel se rastrea de forma independiente. La estrategia almacena el precio de entrada, el volumen restante y el nivel de parada, de modo que los llenados parciales y las paradas individuales se manejan de la misma manera que el experto MQL.
  • El beneficio flotante se calcula a partir de PriceStep y StepPrice. Asegúrese de que las propiedades del instrumento estén configuradas; de lo contrario, la toma de ganancias del dinero no se activará correctamente.
  • StartProtection() se invoca una vez durante el inicio para habilitar las comprobaciones de seguridad integradas de la clase base de estrategia StockSharp.
  • Cuando no queda ningún volumen abierto, se llama automáticamente a CancelAllPendingOrders(), replicando las llamadas repetidas a subCloseAllPending() del script original.

Consejos de uso

  • Verifique la configuración del corredor para PriceStep, StepPrice, VolumeStep y el tamaño mínimo de lote para garantizar que los volúmenes de Fibonacci se traduzcan en pedidos válidos.
  • La estrategia se basa en datos de velas; asegúrese de que el período de tiempo seleccionado coincida con el período del gráfico MetaTrader previsto.
  • Considere ejecutar la estrategia primero en feeds de demostración: los sistemas promedio pueden acumular una gran exposición durante las tendencias adversas.
  • Deshabilite UseMaLogic para reproducir el sesgo manual utilizado en las entradas originales EA o manténgalo habilitado para la detección automática de tendencias.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Elite eFibo Trader: MA crossover with RSI filter and grid averaging.
/// Adds to winning positions on pullbacks using Fibonacci-style scaling.
/// </summary>
public class EliteEfiboTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _addCount;

	public EliteEfiboTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast SMA period.", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 30)
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow SMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI filter period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_addCount = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_addCount = 0;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Position management
		if (Position > 0)
		{
			// Take profit or stop
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (_addCount < 2 && close <= _entryPrice - atrVal * 0.8m && rsiVal < 40)
			{
				// Fibonacci add: buy more on pullback
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_addCount++;
				BuyMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_addCount = 0;
			}
			else if (_addCount < 2 && close >= _entryPrice + atrVal * 0.8m && rsiVal > 60)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_addCount++;
				SellMarket();
			}
		}

		// Entry: MA crossover with RSI confirmation
		if (Position == 0)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				_addCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				_addCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}