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ARD Order Management Stochastic 策略

概述

Ard Order Management 策略是 MetaTrader 专家顾问 ARD_ORDER_MANAGEMENT_EA-BETA_1 的 StockSharp 版本。原脚本的核心是先平掉现有持仓再重新下单，并提供手动修改止损/止盈的辅助方法。移植后的版本保留了这种严格的仓位管理，同时引入了基于随机指标的自动化信号。

默认配置面向 5 分钟外汇图表，但烛图类型可以自由调整。所有逻辑仅在收盘后执行，以保持与原 EA 相同的收盘价驱动风格。

交易逻辑

  • 使用可调的随机指标（默认 5/3/3）生成方向信号。
  • 当 %K 收于买入阈值以上（默认 80）时，先撤销挂单，再平掉空头，然后按设定手数做多。
  • 当 %K 收于卖出阈值以下（默认 20）时，撤销挂单，平掉多头，再建立新的空头仓位。
  • 持仓将一直保持，直到出现反向信号或触发保护性退出。

订单与风险管理

  • 每次开仓前都会通过市价单把当前仓位完全反向，模拟原 EA 中 open_order(CLOSE) 的行为。
  • StartProtection 根据 StopLossPips 与 TakeProfitPips 参数自动提交初始止损和止盈单。
  • 可选的跟踪逻辑复刻了 EA 中的 MODIFY 分支：每根完结的 K 线都会重新计算跟踪止损 (ModifyStopLossPips) 和浮动止盈 (ModifyTakeProfitPips)。价格触发任一水平时立刻平仓，锁定盈利或限制风险。
  • 点值换算基于标的物的 PriceStep，并对外汇常见的 1/10 点报价进行放大处理，保证不同品种之间的距离参数保持一致。

参数说明

  • Volume – 新建仓位的交易量，若需反向，会自动加上对冲所需的数量。
  • TakeProfitPips / StopLossPips – 初始止盈/止损距离（点）。设为 0 可以关闭对应的保护单。
  • ModifyTakeProfitPips / ModifyStopLossPips – 跟踪止盈/止损的点数偏移。设为 0 即禁用跟踪。
  • StochasticPeriod / SignalPeriod / SlowingPeriod – 随机指标的核心参数，对应原始 EA 中 iStochastic 的三个整型参数。
  • BuyThreshold / SellThreshold – 触发多空反转的超买/超卖水平。
  • CandleType – 用于计算指标的 K 线类型或时间框架。

所有参数都预设了合理的优化区间，可在 StockSharp 优化器中直接使用。

使用建议

  • 适用于点值明确、流动性良好的品种（主流外汇、指数 CFD、流动性较好的期货）。
  • 若市场节奏较慢，可提高时间框架以减少噪音信号。
  • 实盘前请确认下单手数符合经纪商最小手数与步长要求。
  • 若不需要动态调整，可将 Modify* 参数设为 0，得到与原 EA 类似的固定止损/止盈逻辑。
  • 可以叠加趋势、波动率或交易时段过滤器，以提升信号质量；策略代码中的属性便于扩展。

移植要点

  • 原始文件：MQL/9041/ARD_ORDER_MANAGEMENT_EA-BETA_1.mq4。
  • 复现了 start() 函数中被注释的随机指标触发逻辑。
  • 通过 StockSharp 高阶 API 保留了“先平仓再开仓”的纪律及保护性订单流程。
  • 新增可选的跟踪退出机制，以事件驱动的方式还原 EA 中的手动 MODIFY 功能。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ard Order Management Stochastic: RSI overbought/oversold reversal
/// with EMA trend filter and ATR-based trailing stops.
/// </summary>
public class ArdOrderManagementStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellThreshold;

	private decimal _prevRsi;

	public ArdOrderManagementStochasticStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 10)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 14)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 10)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for stops.", "Indicators");

		_buyThreshold = Param(nameof(BuyThreshold), 30m)
			.SetDisplay("Buy Threshold", "RSI oversold level for buy.", "Signals");

		_sellThreshold = Param(nameof(SellThreshold), 70m)
			.SetDisplay("Sell Threshold", "RSI overbought level for sell.", "Signals");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal BuyThreshold
	{
		get => _buyThreshold.Value;
		set => _buyThreshold.Value = value;
	}

	public decimal SellThreshold
	{
		get => _sellThreshold.Value;
		set => _sellThreshold.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// Entry: RSI crosses threshold
		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal < BuyThreshold && _prevRsi >= BuyThreshold)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal > SellThreshold && _prevRsi <= SellThreshold)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}