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Estratégia de gerenciamento de pedidos ARD Stochastic

Visão geral

A estratégia Ard Order Management é uma StockSharp conversão do MetaTrader especialista ARD_ORDER_MANAGEMENT_EA-BETA_1. O script original se concentrava em fechar repetidamente as posições existentes antes de fazer novos pedidos e oferecia rotinas auxiliares para atualizações manuais de stop-loss e take-profit. A versão StockSharp mantém essa disciplina ao adicionar automação orientada por indicadores com base no oscilador Stochastic.

A configuração padrão visa a negociação forex intradiária em um gráfico de 5 minutos, mas o tipo de vela é totalmente configurável. Toda a lógica de negociação é executada em velas finalizadas para permanecer fiel ao estilo de execução de fim de barra do especialista de origem.

Lógica de negociação

  • Um oscilador Stochastic com períodos configuráveis de lookback, sinal e desaceleração gera sinais direcionais (padrões: 5/3/3).
  • Quando %K fecha acima do limite de compra (80 por padrão), a estratégia cancela as ordens pendentes, fecha qualquer exposição curta aberta e entra em uma posição longa com o volume configurado.
  • Quando %K fecha abaixo do limite de venda (20 por padrão), todas as ordens pendentes são canceladas, a exposição longa aberta é fechada e uma nova posição curta é aberta.
  • A estratégia permanece na nova posição até que o sinal oposto seja acionado ou uma saída de proteção seja acionada.

Gerenciamento de pedidos e riscos

  • Antes de cada nova entrada, a estratégia emite ordens de mercado que nivelam totalmente a posição atual, replicando o comportamento open_order(CLOSE) do EA.
  • StartProtection envia automaticamente ordens iniciais de stop-loss e take-profit de acordo com os parâmetros StopLossPips e TakeProfitPips.
  • A lógica final opcional emula o ramo MODIFY do EA: cada vela finalizada pode atualizar um nível de stop dinâmico (ModifyStopLossPips) e uma meta de lucro flutuante (ModifyTakeProfitPips). Quando o preço atinge qualquer um dos níveis finais, a posição é fechada para garantir ganhos ou limitar o risco.
  • A conversão de pip usa o PriceStep do instrumento (com um ajuste de 10× para símbolos forex de pip fracionário) para que os parâmetros baseados na distância permaneçam consistentes em todos os mercados.

Parâmetros

  • Volume – volume de negociação para novas entradas; tamanho adicional é adicionado automaticamente para fechar posições opostas.
  • TakeProfitPips / StopLossPips – distâncias de proteção iniciais passadas para o módulo de proteção integrado. Defina como zero para desativar qualquer um dos pedidos.
  • ModifyTakeProfitPips / ModifyStopLossPips – deslocamentos finais (em pips) recalculados após cada vela. Defina como zero para desativar as atualizações finais.
  • StochasticPeriod / SignalPeriod / SlowingPeriod – configuração do oscilador que espelha a chamada iStochastic do especialista original.
  • BuyThreshold / SellThreshold – níveis de sobrecompra/sobrevenda que desencadeiam reversões longas/curtas.
  • CandleType – período de tempo ou fonte de dados de vela personalizada que alimenta o indicador.

Cada parâmetro expõe intervalos de otimização sensatos para que você possa testar novamente as configurações alternativas no otimizador StockSharp.

Notas de uso

  • Funciona melhor em instrumentos líquidos onde as paradas baseadas em pip são significativas (principais pares de divisas, CFDs de índices, futuros líquidos).
  • Aumente o prazo ao negociar em mercados mais lentos para reduzir o ruído e as falsas reversões.
  • Ao executar em contas ativas, verifique se o volume configurado respeita os mínimos do corretor e os tamanhos dos passos.
  • A lógica final pode ser desabilitada deixando os parâmetros Modify* em zero, reproduzindo efetivamente a manutenção da ordem estática da fonte EA.
  • Combine com filtros adicionais (tendência, volatilidade, sessões) se desejar entradas mais seletivas — o código expõe propriedades que podem ser estendidas.

Detalhes da conversão

  • Arquivo de origem: MQL/9041/ARD_ORDER_MANAGEMENT_EA-BETA_1.mq4.
  • Recriada a lógica do gatilho Stochastic sugerida na rotina start() comentada.
  • Preservada a disciplina de fechar antes de abrir e a colocação de ordens de proteção por meio do API de alto nível de StockSharp.
  • Adicionadas saídas finais opcionais para refletir o bloco manual MODIFY do EA, mantendo a implementação orientada por indicadores e baseada em eventos.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ard Order Management Stochastic: RSI overbought/oversold reversal
/// with EMA trend filter and ATR-based trailing stops.
/// </summary>
public class ArdOrderManagementStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellThreshold;

	private decimal _prevRsi;

	public ArdOrderManagementStochasticStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 10)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 14)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 10)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for stops.", "Indicators");

		_buyThreshold = Param(nameof(BuyThreshold), 30m)
			.SetDisplay("Buy Threshold", "RSI oversold level for buy.", "Signals");

		_sellThreshold = Param(nameof(SellThreshold), 70m)
			.SetDisplay("Sell Threshold", "RSI overbought level for sell.", "Signals");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal BuyThreshold
	{
		get => _buyThreshold.Value;
		set => _buyThreshold.Value = value;
	}

	public decimal SellThreshold
	{
		get => _sellThreshold.Value;
		set => _sellThreshold.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// Entry: RSI crosses threshold
		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal < BuyThreshold && _prevRsi >= BuyThreshold)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal > SellThreshold && _prevRsi <= SellThreshold)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}