Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

ARD Order Management Stochastic Strategie

Überblick

Die Ard Order Management-Strategie ist eine StockSharp-Umsetzung des MetaTrader-Experten ARD_ORDER_MANAGEMENT_EA-BETA_1. Das ursprüngliche Skript konzentrierte sich auf das wiederholte Schließen bestehender Positionen vor der Platzierung neuer Aufträge und bot Hilfsroutinen für manuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Updates. Die StockSharp-Version behält diese Disziplin bei und fügt gleichzeitig eine indikatorgesteuerte Automatisierung basierend auf dem Stochastic-Oszillator hinzu.

Das Standard-Setup zielt auf den Intraday-Forex-Handel auf einem 5-Minuten-Chart ab, der Kerzentyp ist jedoch vollständig konfigurierbar. Die gesamte Handelslogik läuft auf fertigen Kerzen ab, um dem Ausführungsstil des Quellexperten am Ende des Balkens treu zu bleiben.

Handelslogik

  • Ein Stochastic-Oszillator mit konfigurierbaren Lookback-, Signal- und Verlangsamungsperioden erzeugt Richtungssignale (Standard: 5/3/3).
  • Wenn %K über der Kaufschwelle (standardmäßig 80) schließt, storniert die Strategie ausstehende Aufträge, schließt alle offenen Short-Positionen und geht eine Long-Position mit dem konfigurierten Volumen ein.
  • Wenn %K unter der Verkaufsschwelle (standardmäßig 20) schließt, werden alle ausstehenden Aufträge storniert, offene Long-Positionen geschlossen und ein neuer Short eröffnet.
  • Die Strategie bleibt in der neuen Position, bis das entgegengesetzte Signal ertönt oder ein Schutzausgang ausgelöst wird.

Auftrags- und Risikomanagement

  • Vor jedem neuen Einstieg gibt die Strategie Marktaufträge aus, die die aktuelle Position vollständig abflachen und das open_order(CLOSE)-Verhalten von EA reproduzieren.
  • StartProtection sendet automatisch erste Stop-Loss- und Take-Profit-Orders gemäß den Parametern StopLossPips und TakeProfitPips.
  • Die optionale Trailing-Logik emuliert den MODIFY-Zweig von EA: Jede fertige Kerze kann ein dynamisches Stop-Level (ModifyStopLossPips) und ein schwebendes Gewinnziel (ModifyTakeProfitPips) aktualisieren. Wenn der Preis eines der unteren Niveaus erreicht, wird die Position geschlossen, um Gewinne zu sichern oder das Risiko zu begrenzen.
  • Die Pip-Konvertierung verwendet den PriceStep des Instruments (mit einer 10-fachen Anpassung für Forex-Symbole mit Bruchteilen von Pip), sodass distanzbasierte Parameter über alle Märkte hinweg konsistent bleiben.

Parameter

  • Volumen – Handelsvolumen für Neuzugänge; Zusätzliche Größe wird automatisch hinzugefügt, um gegensätzliche Positionen zu schließen.
  • TakeProfitPips / StopLossPips – anfängliche Schutzdistanzen, die an das eingebaute Schutzmodul übergeben werden. Auf Null setzen, um eine der beiden Reihenfolgen zu deaktivieren.
  • ModifyTakeProfitPips / ModifyStopLossPips – nachlaufende Offsets (in Pips), die nach jeder Kerze neu berechnet werden. Auf Null setzen, um nachlaufende Aktualisierungen zu deaktivieren.
  • StochasticPeriod / SignalPeriod / SlowingPeriod – Oszillatorkonfiguration, die den iStochastic-Aufruf des ursprünglichen Experten widerspiegelt.
  • BuyThreshold / SellThreshold – überkaufte/überverkaufte Niveaus, die Long/Short-Umkehrungen auslösen.
  • CandleType – Zeitrahmen oder benutzerdefinierte Kerzendatenquelle, die den Indikator antreibt.

Jeder Parameter stellt sinnvolle Optimierungsbereiche bereit, sodass Sie alternative Einstellungen im StockSharp-Optimierer erneut testen können.

Nutzungshinweise

  • Funktioniert am besten bei liquiden Instrumenten, bei denen Pip-basierte Stopps sinnvoll sind (wichtige Devisenpaare, Index-CFDs, liquide Futures).
  • Erhöhen Sie den Zeitrahmen beim Handel mit langsameren Märkten, um Lärm und falsche Umkehrungen zu reduzieren.
  • Stellen Sie bei der Ausführung auf Live-Konten sicher, dass das konfigurierte Volumen die Mindest- und Schrittgrößen des Brokers berücksichtigt.
  • Die nachgestellte Logik kann deaktiviert werden, indem die Parameter Modify* auf Null belassen werden, wodurch die Beibehaltung der statischen Reihenfolge der Quelle EA effektiv reproduziert wird.
  • Kombinieren Sie es mit zusätzlichen Filtern (Trend, Volatilität, Sitzungen), wenn Sie selektivere Einträge wünschen – der Code stellt Eigenschaften bereit, die erweitert werden können.

Konvertierungsdetails

  • Quelldatei: MQL/9041/ARD_ORDER_MANAGEMENT_EA-BETA_1.mq4.
  • Die in der kommentierten start()-Routine angedeutete Stochastic-Triggerlogik wurde neu erstellt.
  • Durch StockSharps hochrangiges API konnten die Disziplinarmaßnahmen kurz vor Beginn und die Erteilung einer Schutzanordnung aufrechterhalten werden.
  • Optionale Trailing-Exits hinzugefügt, um den manuellen MODIFY-Block von EA widerzuspiegeln, während die Implementierung indikatorgesteuert und ereignisbasiert bleibt.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ard Order Management Stochastic: RSI overbought/oversold reversal
/// with EMA trend filter and ATR-based trailing stops.
/// </summary>
public class ArdOrderManagementStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellThreshold;

	private decimal _prevRsi;

	public ArdOrderManagementStochasticStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 10)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 14)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 10)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for stops.", "Indicators");

		_buyThreshold = Param(nameof(BuyThreshold), 30m)
			.SetDisplay("Buy Threshold", "RSI oversold level for buy.", "Signals");

		_sellThreshold = Param(nameof(SellThreshold), 70m)
			.SetDisplay("Sell Threshold", "RSI overbought level for sell.", "Signals");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal BuyThreshold
	{
		get => _buyThreshold.Value;
		set => _buyThreshold.Value = value;
	}

	public decimal SellThreshold
	{
		get => _sellThreshold.Value;
		set => _sellThreshold.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// Entry: RSI crosses threshold
		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal < BuyThreshold && _prevRsi >= BuyThreshold)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal > SellThreshold && _prevRsi <= SellThreshold)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}