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AMA Trader v2.1 策略

AMA Trader v2.1 策略移植自 MetaTrader 4 专家顾问 AMA_TRADER_v2_1.mq4。它将考夫曼自适应移动平均线（Kaufman AMA）的爆发行情与双重平滑的 Heiken Ashi 过滤器、RSI 动量确认结合在一起。

核心逻辑

  1. 自适应趋势过滤：自定义 AMA 引擎完整复刻原指标，包括快/慢常数、效率比以及幂次参数 AmaPower。当 AMA 值相对于上一根柱子跳跃超过 AmaThreshold 个价格步长时，视为趋势爆发。
  2. Heiken Ashi 确认：先对原始 OHLC 价格进行一次可配置均线平滑，再对构建出的 Heiken Ashi 缓冲区进行第二次平滑。平滑后的蜡烛收盘价高于开盘价视为看涨，仅允许做多；反之则允许做空。
  3. RSI 动量过滤：使用可配置周期的 RSI。做多时要求 RSI 在 70 以下并且相较上一值回落；做空时要求 RSI 在 30 以上并且相较上一值回升。
  4. 仓位管理：同一时间只持有一个方向的仓位，可选止损/止盈（按价格步长）、可选移动止损，并在 RSI 穿越 70/30 极值时执行可选的部分平仓，然后等待下一次极值信号完成全部离场。

参数

名称 默认值 说明
CandleType 15 分钟 计算所用的 K 线周期。
TradeVolume 0.1 每次进场使用的基础手数。
AmaLength 9 AMA 的回溯长度。
AmaFastPeriod 2 AMA 的快速常数（以柱数计）。
AmaSlowPeriod 30 AMA 的慢速常数。
AmaPower 2 平滑常数的幂次，对应 MQ4 参数 G。
AmaThreshold 2 步 触发信号所需的最小 AMA 变化量（价格步长）。
FirstMaMethod Smoothed 第一次平滑原始 OHLC 的均线类型。
FirstMaPeriod 6 第一次平滑的周期。
SecondMaMethod LinearWeighted 第二次平滑 Heiken Ashi 缓冲区的均线类型。
SecondMaPeriod 2 第二次平滑的周期。
RsiPeriod 14 RSI 的计算周期。
PartialClosePercent 70% RSI 极值触发时的部分平仓比例，0 表示禁用。
StopLossSteps 50 止损距离，按价格步长表示，0 表示禁用。
TakeProfitSteps 100 止盈距离，按价格步长表示，0 表示禁用。
TrailingSteps 30 移动止损距离，按价格步长表示，0 表示禁用。

交易规则

  • 做多：AMA 变动为正且超过 AmaThreshold，最新平滑 Heiken Ashi 蜡烛为看涨，同时 RSI 低于 70 且相较上一值回落时开多。
  • 做空：AMA 变动为负且超过 AmaThreshold，最新平滑 Heiken Ashi 蜡烛为看跌，同时 RSI 高于 30 且相较上一值回升时开空。
  • 部分平仓：若启用，在 RSI 上穿 70（多单）或下穿 30（空单）时按 PartialClosePercent 比例减仓。
  • 完全离场：RSI 反向穿越 70/30、触发止损/止盈或移动止损时平掉剩余仓位。

实现使用 StockSharp 高级 API，通过蜡烛订阅驱动自定义 AMA 计算器、Heiken Ashi 平滑链路以及 RSI 指标。代码中的注释全部为英文，以符合转换规范。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AmaTraderV21Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AmaTraderV21Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _cooldown = 140; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _cooldown = 140; }
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldown = 0;
	}
}