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AMA トレーダー v2.1 戦略

AMA Trader v2.1 ストラテジーは、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー AMA_TRADER_v2_1.mq4 の変換であり、カウフマンの適応移動平均 (AMA) バーストと二重平滑化平均足フィルターおよび RSI のモメンタム チェックを組み合わせたものです。

中核ロジック

  1. 適応トレンド フィルター – カスタム AMA エンジンは、高速/低速定数、効率比、パワー パラメーターなどの元のインジケーターを再現します。アルゴリズムは、AMA 値が前の足と比較して AmaThreshold 価格ステップを超えて跳ね上がる勢いのバーストを監視します。
  2. 平均足の確認 – 価格ローソク足は 2 回平滑化されます。最初は生の OHLC 価格の設定可能な移動平均によって、次に平均足バッファーの 2 番目の移動平均によって平滑化されます。強気（終値が始値を上回る）で平滑化されたバーではロング取引が可能ですが、弱気のバーではショートが可能です。
  3. RSI モメンタム チェック – 設定可能な期間を備えた古典的な RSI でモメンタムを確認します。ロングの場合は、RSI が 70 未満に留まりながら前の値から引き戻す必要があり、ショートの場合はオシレーターが 30 を超えている間にバウンスする必要があります。
  4. ポジション管理 – この戦略は、一度に 1 つのポジションをオープンし、オプションのストップロスとテイクプロフィットの距離 (価格ステップ単位) を適用し、価格が取引方向に移動するとストップを追跡することができます。 RSI が 70/30 の極値を超えると、次の交差点で完全に終了する前に、オプションの部分的なクローズが実行されます。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
CandleType 15分キャンドル すべての計算の時間枠。
TradeVolume 0.1 基本市場注文量。
AmaLength 9 適応移動平均によって使用されるルックバック。
AmaFastPeriod 2 AMA スムージングのためのバー単位の高速定数。
AmaSlowPeriod 30 AMA スムージングのためのバー単位の遅い定数。
AmaPower 2 平滑化定数に適用される指数 (MQ4 コードの G と一致します)。
AmaThreshold 2ステップ シグナルをトリガーするための最小 AMA 変更 (価格ステップ単位)。
FirstMaMethod 滑らかにした 平均足構築の最初のスムージング手法。
FirstMaPeriod 6 最初の平滑移動平均の長さ。
SecondMaMethod 線形加重 平均足バッファーに適用される 2 番目の平滑化方法。
SecondMaPeriod 2 2 番目の平滑移動平均の長さ。
RsiPeriod 14 運動量フィルターで使用される RSI 期間。
PartialClosePercent 70% RSI が極値を超えたときに閉じるアクティブ ポジションの部分。無効にするには、0 に設定します。
StopLossSteps 50 商品の価格ステップで表されるストップロス距離。無効にするには、0 に設定します。
TakeProfitSteps 100 価格ステップで表される利食い距離。無効にするには、0 に設定します。
TrailingSteps 30 価格ステップでのトレーリングストップ距離。末尾を無効にするには、0 に設定します。

取引ルール

  • ロングエントリー – AMA ジャンプがプラスで AmaThreshold を超えると、最新の平滑化平均足ローソク足は強気となり、RSI は 70 以下に留まりながら（以前の値が現在の値より大きい）引き戻されます。
  • ショートエントリー – AMA ジャンプが AmaThreshold を超えてマイナスになっている場合、平滑化された平均足ローソク足は弱気で、RSI は 30 以上に留まりながら上昇しています (以前の値が現在よりも小さい)。
  • 部分決済 – 有効にすると、RSI が 70 を超える (ロング) または 30 を下回る (ショート) ときにポジションの PartialClosePercent を決済します。
  • フルイグジット – 反対側の RSI の極値、ストップロス、テイクプロフィット、またはトレーリングストップに達したときにポジション全体をクローズします。

この実装では、高レベルの StockSharp API を使用します。キャンドル サブスクリプションは、カスタム AMA 計算機、平均足平滑化パイプライン、および RSI インジケーターにフィードします。ソース コード内のすべてのコメントは英語であり、変換ガイドラインの要件を反映しています。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AmaTraderV21Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AmaTraderV21Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _cooldown = 140; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _cooldown = 140; }
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldown = 0;
	}
}