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Fortrader 10 Pips 策略

概述

Fortrader 10 Pips 策略 是 MetaTrader 4 智能交易系统 10pips.mq4（编号 8074）的 StockSharp 版本。机器人同时保持一个多头和一个空头头寸，每个方向都使用以品种点值为单位的固定止盈、止损和移动止损距离。

该移植使用 StockSharp 的高级 API 重建了对冲行为。策略启动后立即发送一笔市价买单和一笔市价卖单。当任意一侧被保护性订单平仓时，策略会立刻在同一方向重新开仓，从而始终维持双向持仓。

参数

名称 说明
Take Profit Buy 多头方向的止盈距离（点）。
Stop Loss Buy 多头方向的止损距离（点）。
Trailing Stop Buy 多头方向的移动止损距离（点），设为 0 可禁用移动止损。
Take Profit Sell 空头方向的止盈距离（点）。
Stop Loss Sell 空头方向的止损距离（点）。
Trailing Stop Sell 空头方向的移动止损距离（点），设为 0 可禁用移动止损。
Volume 每笔市价单的交易量（手）。

所有距离都会乘以品种的 PriceStep，将点值转换为实际价格。所有参数都通过 StrategyParam<T> 暴露，可以在界面中调整或优化。

交易逻辑

  1. 启动：OnStarted 订阅 Level 1 行情，以追踪当前最佳买价和卖价，并立刻发送一笔买单和一笔卖单。
  2. 保护性订单：每次成交后（OnNewMyTrade）都会根据设置的距离创建对应的止损和止盈订单，并按最小价格步长四舍五入。
  3. 重新入场：当止损或止盈被触发时，策略立即在同一方向重新开仓，以维持双向持仓结构。
  4. 移动止损：行情更新时调用 UpdateTrailingStops，当价格相对开仓价的浮盈超过移动止损距离时，按照原 EA 的逻辑上调或下调止损，仅沿获利方向移动。

实现说明

  • 原始 MT4 代码在首次买卖之间等待 10 秒。StockSharp 中无需该延迟，因此两个订单会立即发送。
  • StockSharp 默认采用净头寸模型，是否能够真正对冲取决于经纪商/连接器是否支持反向持仓。策略内部独立跟踪两个方向，并在平仓后重新建立。
  • 在 OnStarted 中调用一次 StartProtection()，以便在框架层启用了全局风控时自动生效。

使用建议

  • 如果需要对冲效果，请确认所用连接器支持同时持有多空头寸。
  • 将移动止损参数设置为 0 可分别关闭对应方向的拖尾止损。
  • 建议在历史数据上优化止盈、止损和移动止损参数，以匹配具体交易品种和周期。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Fortrader10PipsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Fortrader10PipsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}
}