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Estratégia Fortrader 10 Pips

Visão geral

A Estratégia Fortrader 10 Pips é uma versão StockSharp do MetaTrader 4 consultor especialista 10pips.mq4 (ID de estratégia 8074). O robô mantém simultaneamente uma posição longa e uma posição curta abertas. Cada perna usa distâncias fixas de take-profit, stop-loss e trailing-stop medidas em pontos de símbolo.

Esta conversão recria o comportamento de hedge dentro do API de alto nível de StockSharp. Imediatamente após o início da estratégia, ela envia uma ordem de compra e venda a mercado. Sempre que uma ordem de proteção fecha uma perna, a estratégia abre instantaneamente uma nova ordem na mesma direção, mantendo sempre vivas duas posições opostas.

Parâmetros

Nome Descrição
Take Profit Buy Distância de take-profit para a perna longa, em pontos.
Stop Loss Buy Distância stop-loss para a perna longa, em pontos.
Trailing Stop Buy Distância do trailing-stop para a perna longa, em pontos. Defina como zero para desativar o rastreamento.
Take Profit Sell Distância de take-profit para a perna curta, em pontos.
Stop Loss Sell Distância stop-loss para a perna curta, em pontos.
Trailing Stop Sell Distância do trailing-stop para a perna curta, em pontos. Defina como zero para desativar o rastreamento.
Volume Volume de cada ordem de mercado em lotes.

Todas as distâncias são multiplicadas pelo PriceStep do instrumento para converter de pontos em valores de preço absolutos. Cada parâmetro é exposto por meio de StrategyParam<T> para que a estratégia possa ser ajustada ou otimizada por meio da GUI.

Lógica de negociação

  1. Startup – OnStarted assina dados de Nível 1 para rastrear os melhores preços de compra e venda atuais. A estratégia envia imediatamente uma ordem de compra a mercado e uma ordem de venda a mercado.
  2. Ordens de proteção – Após cada preenchimento de entrada (OnNewMyTrade) a estratégia cria as ordens de stop-loss e take-profit associadas se as distâncias forem maiores que zero. Os pedidos são arredondados para a etapa de preço mais próxima.
  3. Reentrada – Quando uma ordem stop-loss ou take-profit é executada, a perna fechada é reaberta instantaneamente com uma nova ordem de mercado para que a exposição bidirecional persista.
  4. Trailing stops – As atualizações de nível 1 acionam UpdateTrailingStops, que ajusta as ordens de stop-loss sempre que o lance/ask atual ultrapassa a distância final configurada do preço de entrada. A lógica reflete o original EA: o trailing começa quando o lucro excede a distância do trailing e as paradas são movidas apenas na direção do lucro.

Notas de implementação

  • O código MT4 original esperou 10 segundos entre as ordens iniciais de compra e venda. StockSharp não requer esse atraso, portanto ambos os pedidos são enviados imediatamente.
  • Como StockSharp usa posições líquidas por padrão, o verdadeiro hedge pode depender do corretor/conector que suporta posições opostas. A estratégia monitora cada etapa de forma independente e as restabelece após cada saída.
  • StartProtection() é chamado uma vez durante OnStarted para que as proteções globais contra riscos estejam ativas se configuradas nas configurações da estrutura.

Dicas de uso

  • Certifique-se de que o conector selecionado suporta posições longas e curtas simultâneas se o comportamento de hedge for necessário.
  • Defina as distâncias finais como zero para desativar o rastreamento da perna correspondente.
  • Otimize os parâmetros de risco (Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop) em dados históricos para ajustar o símbolo negociado e o período de tempo.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Fortrader10PipsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Fortrader10PipsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}
}