Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Fortrader 10 Pips

Общее описание

Fortrader 10 Pips — порт советника MetaTrader 4 10pips.mq4 (ID 8074) на платформу StockSharp. Робот одновременно держит одну длинную и одну короткую позицию. Для каждой стороны используются фиксированные уровни тейк-профита, стоп-лосса и трейлинг-стопа, заданные в пунктах инструмента.

Реализация повторяет хеджирующее поведение исходного эксперта с помощью высокоуровневого API StockSharp. Сразу после запуска стратегия отправляет рыночные заявки на покупку и продажу. Если защитный ордер закрывает одну из ног, стратегия мгновенно открывает новую позицию в том же направлении, сохраняя две противоположные позиции в рынке.

Параметры

Название Описание
Take Profit Buy Дистанция тейк-профита для длинной позиции (в пунктах).
Stop Loss Buy Дистанция стоп-лосса для длинной позиции (в пунктах).
Trailing Stop Buy Дистанция трейлинг-стопа для длинной позиции (в пунктах). Значение 0 отключает трейлинг.
Take Profit Sell Дистанция тейк-профита для короткой позиции (в пунктах).
Stop Loss Sell Дистанция стоп-лосса для короткой позиции (в пунктах).
Trailing Stop Sell Дистанция трейлинг-стопа для короткой позиции (в пунктах). Значение 0 отключает трейлинг.
Volume Объём каждой рыночной заявки в лотах.

Все расстояния умножаются на PriceStep инструмента для перевода пунктов в абсолютную цену. Каждый параметр реализован через StrategyParam<T>, поэтому его можно менять и оптимизировать в интерфейсе.

Логика торговли

  1. Старт — метод OnStarted подписывается на Level 1, чтобы отслеживать лучшие цены Bid/Ask, и сразу отправляет рыночные заявки на покупку и продажу.
  2. Защитные ордера — после каждой сделки (OnNewMyTrade) выставляются соответствующие ордера стоп-лосс и тейк-профит, если их дистанция больше нуля. Цены округляются к ближайшему шагу цены.
  3. Повторный вход — при срабатывании стоп-лосса или тейк-профита стратегия немедленно переоткрывает позицию в том же направлении, поддерживая двухстороннее присутствие в рынке.
  4. Трейлинг-стоп — при обновлении котировок вызывается UpdateTrailingStops. Если прибыль превысила заданную дистанцию от цены входа, стоп-лосс сдвигается по направлению движения, как в оригинальном советнике.

Особенности реализации

  • В оригинальном MT4 коде между первой покупкой и продажей была пауза 10 секунд. В StockSharp задержка не требуется, поэтому обе сделки размещаются сразу.
  • Поскольку по умолчанию StockSharp работает с нетто-позицией, фактическая возможность держать встречные позиции зависит от брокера/коннектора. Стратегия самостоятельно отслеживает каждую ногу и переоткрывает её при закрытии.
  • Метод StartProtection() вызывается в OnStarted, чтобы активировать глобальную защиту портфеля, если она настроена в платформе.

Рекомендации по использованию

  • Убедитесь, что используемый коннектор поддерживает одновременные длинные и короткие позиции, если требуется хеджирование.
  • Установите значение трейлинг-стопа в 0, чтобы отключить его для выбранного направления.
  • Оптимизируйте параметры тейк-профита, стоп-лосса и трейлинг-стопа на исторических данных под свой инструмент и таймфрейм.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Fortrader10PipsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Fortrader10PipsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}
}