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TCP 枢轴限价策略

概述

TCP Pivot Reversal Limit 策略源自 MetaTrader 4 专家顾问 gpfTCPivotLimit.mq4。原版顾问使用小时 K 线计算每日枢轴价位，并在这些价位附近寻找假突破。当突破失败时立即反向入场，目标指向相对的枢轴价位。本实现使用 StockSharp 的高级策略 API 重现同样的思路。

策略依赖小时级别数据，任何时刻仅持有一笔仓位。每天第一次出现新交易日的 K 线时，会根据前一日的最高价、最低价与收盘价重新计算枢轴网格，随后所有的入场触发、止损、止盈和可选的跟踪止损都以这些价位为依据。

交易逻辑

  1. 枢轴计算

    • 新交易日开始的第一根 K 线到来时，策略聚合上一交易日的最高、最低与收盘价，并计算标准的枢轴价位（Pivot、R1–R3、S1–S3）。
    • 每次生成新的枢轴网格都会写入日志，方便跟踪价位变化。

  2. 入场条件

    • 在每根完成的小时 K 线上，策略都会检查前两根已经收盘的 K 线。
    • 当前前一根 K 线向上刺穿阻力位（或收盘价位于阻力位之上）但开盘价仍位于其下方，同时最近一根 K 线重新收于阻力位下方时，触发做空。这意味着突破失败，价格预期向下反转。
    • 当市场向下刺穿支撑位后又被后一根 K 线收回到支撑位上方时，触发做多。
    • 同一时间仅允许一笔仓位，委托数量由 OrderVolume 参数决定。

  3. 离场与风控

    • 每次入场都会按照 TargetMode 选择的预设组合设置止损与止盈。该参数完全对应原顾问中的 TgtProfit 选项，不同模式使用不同的枢轴价位：
      模式 空头入场 空头止损 空头止盈 多头入场 多头止损 多头止盈
      1 R1 R2 S1 S1 S2 R1
      2 R1 R2 S2 S1 S2 R2
      3 R2 R3 S1 S2 S3 R1
      4 R2 R3 S2 S2 S3 R2
      5 R2 R3 S3 S2 S3 R3
    • 如果启用 IntradayTrading，则在 23:00 K 线收盘时强制平仓，避免隔夜持仓。
    • 可选的跟踪止损以点数表示（价格最小变动的倍数），只有当浮动盈利达到指定距离后才会激活，随后一旦价格回撤同样距离即离场，模拟 MetaTrader 中的行为。

参数

参数 说明
OrderVolume 做多与做空市价单的委托数量。
TargetMode 取值 1–5，决定入场、止损与止盈采用的枢轴价位组合。
TrailingPoints 跟踪止损距离（点数）。设为零可关闭跟踪止损。
IntradayTrading 设为 true 时在 23:00 平掉所有仓位，仅进行日内交易。
CandleType 使用的 K 线类型，默认是一小时，与原顾问一致。

注意事项

  • 策略假设输入数据为连续的小时 K 线。如需使用其他周期，请先进行充分回测。
  • 止损与止盈根据 K 线极值检查，若出现跳空，成交价可能比目标价位更差，这与原版顾问相同。
  • 跟踪止损基于 K 线收盘和最高/最低价执行，在保持计算效率的同时接近原始逐笔逻辑。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TcpPivotReversalLimitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TcpPivotReversalLimitStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevRsi = rsi;
	}
}