Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия TCP Pivot Reversal Limit

Обзор

Стратегия TCP Pivot Reversal Limit является адаптацией эксперта MetaTrader 4 gpfTCPivotLimit.mq4. Она вычисляет дневные уровни классических pivot-точек и отслеживает ложные пробои этих уровней на часовых свечах. Когда пробой не подтверждается, стратегия мгновенно открывает позицию в противоположном направлении, ориентируясь на противоположные уровни pivot. Данный вариант реализован на высокоуровневом API StockSharp и полностью повторяет логику оригинала.

Торговля ведётся по часовым свечам, и одновременно может быть открыта только одна позиция. В начале каждого нового торгового дня пересчитывается сетка уровней на основе максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня. Эти уровни используются для условий входа, фиксации прибыли, установки стоп-лосса и, при необходимости, трейлинга.

Логика торговли

  1. Расчёт pivot-уровней

    • При появлении первой свечи нового дня агрегируются максимум, минимум и закрытие прошедшего дня и вычисляются уровни Pivot, R1–R3 и S1–S3.
    • Каждый пересчёт сопровождается записью в лог, что позволяет отслеживать динамику уровней.

  2. Условия входа

    • На каждой завершённой часовой свече анализируются две предыдущие завершённые свечи.
    • Short-позиция открывается, когда свеча два периода назад прокалывала сопротивление (или закрывалась выше него), но открывалась ниже, а последняя свеча закрылась обратно под уровнем. Это сигнал ложного пробоя и ожидание разворота вниз.
    • Long-позиция открывается зеркально: рынок прокалывает поддержку, но следующая свеча закрывается выше неё.
    • Одновременно допускается только одна позиция; объём задаётся параметром OrderVolume.

  3. Выход из позиции

    • Стоп-лосс и тейк-профит определяются пресетом TargetMode, который полностью соответствует параметру TgtProfit оригинального эксперта:
      Режим Short вход Short стоп Short тейк Long вход Long стоп Long тейк
      1 R1 R2 S1 S1 S2 R1
      2 R1 R2 S2 S1 S2 R2
      3 R2 R3 S1 S2 S3 R1
      4 R2 R3 S2 S2 S3 R2
      5 R2 R3 S3 S2 S3 R3
    • Если параметр IntradayTrading включён, открытая позиция принудительно закрывается на свече с часом 23:00, что исключает перенос через ночь.
    • Дополнительный трейлинг-стоп задаётся в пунктах (шаг цены инструмента). Он активируется только после прохождения ценой заданного расстояния в прибыль и закрывает позицию при откате на ту же величину, имитируя механику MetaTrader.

Параметры

Параметр Описание
OrderVolume Объём рыночных заявок на покупку и продажу.
TargetMode Целое число от 1 до 5, выбирающее комбинацию уровней для входа, стопа и цели.
TrailingPoints Дистанция трейлинг-стопа в пунктах. Ноль — отключение трейлинга.
IntradayTrading При значении true позиции закрываются в 23:00 и стратегия работает только внутри дня.
CandleType Тип используемых свечей. По умолчанию — часовые свечи, как в исходном советнике.

Дополнительные замечания

  • Для корректной работы необходим непрерывный поток часовых свечей. При смене таймфрейма рекомендуется полноценное тестирование.
  • Стопы и цели проверяются по экстремумам свечей. При ценовых разрывах фактическая цена выхода может отличаться от рассчитанной, что соответствует поведению оригинала.
  • Трейлинг выполняется по закрытиям и максимумам/минимумам свечей, обеспечивая баланс между точностью и производительностью в инфраструктуре StockSharp.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TcpPivotReversalLimitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TcpPivotReversalLimitStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevRsi = rsi;
	}
}