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Estratégia de limite de reversão de pivô TCP

Visão geral

A estratégia TCP Pivot Limit é uma conversão do clássico MetaTrader 4 expert gpfTCPivotLimit.mq4. O especialista original calcula os níveis de pivô diários e procura falsos rompimentos em torno desses níveis usando velas horárias. Assim que o rompimento falha, a estratégia entra imediatamente em uma negociação de reversão visando os níveis de pivô opostos. Esta implementação reproduz a mesma lógica usando a StockSharp estratégia de alto nível API.

A estratégia opera em velas horárias e mantém apenas uma única posição aberta a qualquer momento. A cada novo dia de negociação, ele recalcula a grade dinâmica a partir dos valores máximo, mínimo e próximo do dia anterior. Esses níveis orientam os gatilhos de entrada, stop-loss, take-profit e gerenciamento opcional de trailing.

Lógica de negociação

  1. Cálculo de pivô

    • Na primeira vela de cada novo dia de negociação, a estratégia agrega a máxima, a mínima e o fechamento do dia anterior para calcular os níveis clássicos de pivô do trader de pregão (Pivot, R1–R3, S1–S3).
    • Uma entrada de log é produzida sempre que novos níveis são gerados para que você possa acompanhar como a grade evolui.

  2. Condições de entrada

    • Em cada vela horária concluída, a estratégia verifica as duas últimas velas concluídas.
    • Uma posição curta é aberta quando a vela de dois períodos atrás atingiu um pico acima de um nível de resistência (ou fechou em/acima dele) enquanto abria abaixo dele, e a vela mais recente fechou abaixo desse nível. Isso indica um rompimento com falha e espera uma reversão para baixo.
    • Uma posição longa é aberta simetricamente quando o mercado cai abaixo de um nível de suporte, mas a vela seguinte fecha acima dele.
    • Apenas uma posição pode estar ativa por vez. O volume do pedido é definido pelo parâmetro OrderVolume.

  3. Gerenciamento de saídas

    • Cada entrada usa os níveis de stop-loss e take-profit definidos pela predefinição TargetMode selecionada. As predefinições refletem as opções TgtProfit do consultor especialista original e combinam diferentes níveis de pivô:
      Modo Entrada curta Parada Curta Alvo curto Entrada longa Longa parada Alvo longo
      1 R1 R2 S1 S1 S2 R1
      2 R1 R2 S2 S1 S2 R2
      3 R2 R3 S1 S2 S3 R1
      4 R2 R3 S2 S2 S3 R2
      5 R2 R3 S3 S2 S3 R3
    • Se IntradayTrading estiver ativado, qualquer posição aberta será fechada no fechamento da vela das 23:00 para evitar a manutenção durante a noite.
    • Um trailing stop opcional em pontos (múltiplos da etapa de preço do instrumento) emula o comportamento MetaTrader. O trailing é ativado somente após o movimento ter avançado pela distância configurada e fecha a negociação quando o preço retrocede na mesma quantidade.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
OrderVolume Volume usado para ordens de compra e venda a mercado.
TargetMode Número inteiro de 1 a 5 selecionando qual combinação de resistência/suporte é usada para entradas, paradas e alvos.
TrailingPoints Distância do trailing stop medida em faixas de preço. Defina como zero para desativar o rastreamento.
IntradayTrading Quando true, as posições são fechadas às 23h para continuar negociando intradiário.
CandleType Tipo de dados vela. O padrão é o período de uma hora para corresponder ao especialista original.

Notas

  • A estratégia espera um fluxo contínuo de velas horárias. Aplicá-lo a outros intervalos de tempo altera o comportamento e deve ser testado novamente.
  • Os níveis de stop-loss e take-profit são avaliados usando extremos de velas, portanto, as lacunas entre os níveis podem resultar em saídas com preços piores, assim como na versão MetaTrader.
  • O gerenciamento de rastreamento é realizado em fechamentos de velas e mínimos/máximos, correspondendo de perto à lógica original baseada em ticks, permanecendo eficiente no ambiente StockSharp.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TcpPivotReversalLimitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TcpPivotReversalLimitStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevRsi = rsi;
	}
}