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TCPivotStop 楼层突破策略

概述

TCPivotStop 楼层突破策略 是对 MetaTrader 智能交易系统 gpfTCPivotStop 的移植。策略围绕前一交易日的经典楼层枢轴计算展开。每当新的交易日开始时，策略会：

  1. 汇总上一交易日的最高价、最低价和收盘价，计算枢轴点以及前三个支撑/阻力位。
  2. 检查最近完成的小时 K 线是否从上方或下方穿越枢轴。
  3. 在发生穿越时按照原版 EA 的方式发送市价单，并应用对应的止损和止盈价格。

同一时间仅允许持有一个方向的仓位，可选的日内收盘功能会在新交易日开始前平掉当前仓位。

交易规则

  • 时间框架 – 默认使用 1 小时 K 线（可配置）。
  • 枢轴计算 – 使用前一日的高/低/收数据计算 Pivot、R1、R2、R3、S1、S2、S3。
  • 入场条件
    • 当上一根 K 线收在枢轴下方且再前一根 K 线收在枢轴上方时做空。
    • 当上一根 K 线收在枢轴上方且再前一根 K 线收在枢轴下方时做多。
  • 仓位大小 – 由 OrderVolume 参数定义的固定手数。
  • 出场条件
    • 止损和止盈价格直接映射到枢轴支撑/阻力位。
    • 启用 CloseAtSessionEnd 时，会在新交易日开始前强制平仓。
    • 策略根据 K 线的最高价/最低价监控防护水平，一旦被触及即发送市价平仓单。

参数

参数 说明 默认值
OrderVolume 市价单的交易手数。 0.1
TakeProfitTarget 选择使用哪一档枢轴作为止盈目标（1=最近，3=最远）。 1
CloseAtSessionEnd 新交易日开始前是否平仓。 false
CandleType 用于计算的时间框架。 H1

备注

  • 策略仅在生成新的枢轴数据时（每日一次）评估信号，与原始 EA 在日线开盘第一笔报价触发相同。
  • MetaTrader 版本会根据账户保证金动态调整仓位，此移植版本保持固定手数，需要更复杂的资金管理可通过其他组件实现。
  • 防护单通过监控 K 线极值并在触发时发送市价指令来模拟。

文件结构

  • CS/TcpFloorPivotBreakoutStrategy.cs – 交易逻辑的 C# 实现。
  • README.md – 英文文档。
  • README_zh.md – 简体中文文档（本文件）。
  • README_ru.md – 俄文文档。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TcpFloorPivotBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TcpFloorPivotBreakoutStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}